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A、B两种股票各种可能的投资收益率以及相应的概率如下表所示，已知二者之间的相关系数
为0.56，由两种股票组成的投资组合中A、B两种股票的投资比例分别为40%和60%。 其投资收益率的分布如图所示， 假设市场组合收益率的标准差为6%，A、B两种股票组成的投资组合与市场组合收益率的相关系
数为0.8。
要求：
发生概率 A的投资收益率（%） B的投资收益率（%）
0.3
20 30
0.4 10 10
0.3 -5 5
11、计算两种股票收益率的标准差；
A股票收益率的标准差 ＝[0.3×（20%－8.5%）²＋0.4×（10%－8.5%）²＋0.3×（－5%－8.5%）2]½＝9.76% 看不懂为什么是资本收益率-预期收益率，公式不是这样的
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2022-04-13
资产组和资产组组合的区别？资产组组合是多个资产组组成的吗？
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2020-06-04
这个题里的 组合中各个证券风险的加权平均数 是什么意思？是系统风险吗？
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2021-04-02
已知某公司股票的贝塔系数为0.5，短期国债收益率为6%，市场组合风险收益率为10%，则该公司股票的必要收益率为（ ） A 6% B 8% C10% D 11%
答案 是D。我的答案 是B。
答案 解析是：6%+0.5*10%=11%
为什么不是按资本资产定价模型的公式来算的呢？
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2020-09-27
下列关于资本资产定价模型中β系数的表述中，正确的是（ ）。
A、β系数不可能为负值
B、β系数是影响证券收益的唯一因素
C、投资组合的β系数是组合中各证券β系数的算术平均数
D、β系数反映的是证券的系统风险
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2020-03-02
风险收益率=贝塔*市场风险收益率
市场风险收益率=市场收益率
老师，这个等式是不是这样理解的，名称太多了，搞不清楚了。
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2024-08-01
资产组合M的期望收益率为18%，标准离差为27.9%，资产组合N的期望收益率为13%，标准差率为1.2，投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合M和N中，张某期望的最低收益率为16%，赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%。
以上题目中为什么标准离差为27.9%是带%号？不应该是27.9？而标准差率1.2不应该是1.2%？
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2020-04-15
这道题第二问里面求资本资产定价模型下β值，那么资本资产定价模型公式不是：必要收益率=无风险收益率+β（市场平均收益率-无风险收益率）吗？这第二问答案怎么用的是预期收益率来代入计算呢，预期收益率和必要收益率不是一个东西呀？
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2022-03-21
股利增长率为4.8%，公司股票的风险与整个股票市场风险一致，目前股价为17元。整个股票市场的平均收益为10.6%，市场风险溢价为8.7%，权益成本是多少
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2021-11-28
已知：现行国库券的利率为 5%，证券市场组合平均收益率为 15%，市场上 A 、B、C 、D 四种股票的 β 系数分别为 0.91 、1.17、1.8 和 0.52；B、C 、D 股票的必要收益率分别为 16.7%、23%和 10.2%。
计算：
（1）采用资本资产定价模型计算 A 股票的必要收益率。
2）计算 A、B、C 投资组合的 β 系数和必要收益率。假定投资者购买 A、B、C 三种股票的比例为 1:3:6。
3）已知按 3:5:2 的比例购买 A 、B 、D 三种股票， 所形成的 A 、B 、D 投资组合的 β 系数为 0.96，该组 合的必要收益率为 14.6%；如果不考虑风险大小，
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2023-12-30
对负债与所有者权益进行区别从参与经营决策权、分享收益、到期日、对企业的资产索取权先后顺序、风险和收益、具体包括的科目、借贷记账法使用规则等方面进行分析
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2022-10-09
a实业公司的β系数是1.45，无风险收益率为8%，市场组合的期望收益率是13%。目前公司支付的股利是2美元，投资者期望收益未来几年公司的增长率是1%。 要求：（1）根据资本资产定价模型，该股票要求的收益率是多少？/该企业权益预期收益率为多少？ （2）在（1）确定的收益率下，股票的价值是多少？
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2022-06-09
【每日一练.财务管理.单选题】已知某公司股票风险收益率为9%，短期国债收益率为5%，市场组合收益率为10%，则该公司股票的β系数为（ ）。
A.1.8
B.0.8
C.1
D.2
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2020-05-19
我现在想做保险录入，有几个数字不知道怎么写，净资产增长率，投资收益率波动系数，风险损失率，总资产周转率，净资产收益率和总资产收益率。我想知道数字，可以保险录入就可以。
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2022-08-23
无法在短期内以合理价格来卖掉资产的风险为
A违约风险
B利息率风险
C期限性风险
D流动性风险
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2021-06-18
资本资产定价模型中的必要收益率是不是就是等于资产组合的预期收益率？课本例题（2）不理解
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2020-04-07
非系统风险是无风险收益率吗？
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2021-03-24
题目中组合的预期收益率可以作为资本资产定价模型中的必要收益率R么？？？为何？
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2020-06-30
老师你好！资产组合系数和资产组合的必要收益率是啥关系呢，知道这两个条件组合结构占比，又怎样计算其方差或标准差呢？
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2022-03-01
目前股票市场平均收益率为15%，无风险收益率为5%。甲公司拟投资A、B、C三种股票，有两种股票投资方式，方案1：在由上述股票组成的证券投资组合中，各股票所占的比重分别为50%，30，20%，其β系数分别为2.0，1.0，0.5； 方案2：组合的风险收益为12%。
A股票当前每市价为12元，刚收到上一年度派发的每股1.2元的现金股利，预计股利以后每年将增长8%
计算以下指标：
1、投资A股票的必要收益率；
2、利用股票估价模型分析当前出售A股票是否对甲公司有利；
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2018-08-10
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