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下列关于资本市场线的表述中，不正确的是（ ）。
A、切点M是市场均衡点，它代表唯一最有效的风险资产组合
B、市场组合指的是所有证券以各自的总市场价值为权数的加权平均组合
C、直线的截距表示无风险报酬率，它可以视为等待的报酬率
D、在M点的左侧，投资者仅持有市场组合M，并且会借入资金以进一步投资于组合M
1/865
2020-02-29
判断：市场组合的B怀塔值恒等于1（）
1/947
2019-05-28
老师，有合同不是应该按合同价吗，合同是400－16.7，剩下的按市场价是150-8.3，不应该是383.3+141.7吗
1/1067
2019-09-16
老师请问：这道题市场组合的风险收益率与市场组合收益率，区别，有风险就（Rm-RF），没有风险就直接乘Rm，对吗？
2/1463
2021-06-07
老师，?证券组合的风险溢价是否就是证券组合的市场风险溢价？
1/419
2023-03-15
（Rm—Rf）市场组合的风险收益率如何计算
1/2664
2021-06-29
市场组合的风险溢酬是R-Rf 还是Rm-Rf
1/742
2022-02-10
某只股票要求的收益率为13％，收益率的标准差为19％，与市场投资组合收益率的相关系数是0.842，市场投资组合要求的收益率是15％，市场组合的标准差是20％，假设处于市场均衡状态，则市场风险报酬率和该股票的β系数分别为（）。。该股票的β系数 的计算公式是？
2/1828
2021-11-04
市场风险收益率是不是等于市场组合的风险收益率，风险收益率和市场风险收益率他们区别在哪，
1/3023
2020-06-05
老师这是市场组合风险，又不是风险义酬
1/295
2020-07-23
请看图片题目，怎么看出市场组合的β=1？？
1/303
2022-10-27
已知AB股票投资组合的系统风险系数为0.2236，市场无风险利率为5%，市场平均风险收益率8%，求该投资组合的必要收益率。
1/928
2021-03-31
老师你好，请帮我看一下以下讲的是否正确，请帮修正。
风险溢酬：RM-RF
市场风险组合：RM
市场风险收益率：RM
市场组合平均收益率：RM
风险收益率: 贝塔*（RM-RF）
无风险收益率： RF
风险价值系数：贝塔
市场组合平均风险报酬率：RM
必要收益率：RM+贝塔*（RM-RF）
1/440
2021-03-26
无风险资产和市场组合的报酬率如何计算？
1/2989
2020-08-02
怎么求出无风险报酬率和市场组合报酬率
1/6313
2020-07-25
某只股票要求的收益率为13％，收益率的标准差为19％，与市场投资组合收益率的相关系数是0.842，市场投资组合要求的收益率是15％，市场组合的标准差是20％，假设处于市场均衡状态，则市场风险报酬率和该股票的β系数分别为（ ）。
A.4％；0.9
B.5％；0.75
C.10％；0.8
D.5.25％；1.3
麻烦都是列一下详细的解答过程，谢谢！
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2024-03-24
从哪看出市场组合B风险为1
已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%,某项资产的β系数为2,则下列说法正确的是（）。
A.该资产的风险小于市场风险
B.该资产的风险等于市场风险
C.该资产的必要收益率为15%
D.该资产所包含的系统性风险大于市场组合的风险
2/14
2023-04-12
老师这一题的题干我读不懂，合同价2100还有期货价2110都比后来的价格变动要高，，市场价低了，应该是赔了才对呀，我读题的方法有问题么
1/317
2019-07-09
怎么看合同价格公允不公允，这个合同价格2.9市场价格2.8每单位，这种情况就是公允吗？这是选择，要是分析题怎么看呢？
1/1328
2020-04-04
已知市场投资组合的预期收益率和标准差分别为15%和10%，无风险利率为8%，某投资者将自有资金100万元，再向银行以无风险利率借入20万元投资于市场投资组合，则该投资组合的预期收益率，标准差，风险溢价是多少？资本市场线的斜率是多少，该投资组合为啥不是借入投资组合
1/2257
2022-04-09
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