;)
老师，您好！这个题是徐平老师的课程注会财管第三章的例题
标准差是整体风险包括系统风险和非系统风险，
为什么标准差是0.4。系统风险算出来是0.47。为什么系统风险比标准差还大呢？
6/1963
2022-03-29
有些股票标准差高，β系数相对较低，有些则相反，对此你有什么看法
1/3188
2019-10-23
这道题问造成材料量差的情况有什么，因为材料的量差＝（实际数量－标准数量）×标准价格
根据这个公式可以知道影响材料量差的因素有实际数量，标准数量，标准价格
那B选项是标准价格变多了，所以材料的量差也应该变多了不是吗？为什么没有选B？
1/1400
2020-04-30
老师 您好 请问标准差是不是又叫标准离差 标准离差率又叫标准差率呀
1/3495
2020-09-27
注会财管：离散程度用标准差衡量吗？那变异系数能不能衡量离散程度？
5/1139
2022-03-10
18. 假设A证券的预期报酬率为10%，标准差为12%，B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%，A证券与B证券之间的相关系数为0.25，若各投资50%，则投资组合的方差和标准差分别为（ ）
老师这题怎么计算？我不理解
1/2372
2020-04-14
影响因数不是方差，怎么这里是标准差
5/656
2020-01-06
已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为0.4，两者之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是（ ）。
A、0.04
B、0.16
C、0.25
D、1.00
1/751
2020-03-02
已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为
0.4，两者之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是（ ）。
A、0.04
B、0.16
C、0.25
D、1.00
1/1655
2020-03-07
方差，标准差是衡量风险的绝对数指标，期望值相同。
标准差率衡量的是相对数，期望值不同
题目说的，无论期望值相同不同都是标准差率应该是错啊，为什么答案是对？
1/2757
2021-06-24
标准差率为什么不是百分数。。。。。。
1/3170
2020-05-29
已知A股票过去5年的报酬率分别为4%、-2%、5%、6%和-3%，B股票未来可能的报酬率及概率为：10%的概率为0.3，20%概率为0.3，-8%的概率为0.4。A、B股票预期报酬率的相关系数为0.8。
要求：
（1）计算A、B股票收益率的期望值和标准差；
（2）计算A、B股票的协方差；
（3）如果A、B的投资比例为0.3和0.7，计算AB投资组合的方差和标准差；
（4）如果上述投资组合与市场组合的相关系数为0.5，市场组合的标准差为15%，A股票的贝塔系数为0.4，计算B股票的贝塔系数。
（计算结果保留小数点后两位，方差和标准差用百分数表示，小数保留到万分位）
1/512
2022-04-11
已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为0.4，两者之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是（ ）。
A、0.04
B、0.16
C、0.25
D、1.00
1/1555
2020-02-29
为什么标准BOM导入系统里面不显示子组，只显示父项呢，是要手动添加？
2/528
2022-03-30
已知A股票过去5年的报酬率分别为4%、-2%、5%、6%和-3%，B股票未来可能的报酬率及概率为：10%的概率为0.3，20%概率为0.3，-8%的概率为0.4。A、B股票预期报酬率的相关系数为0.8。
要求：
（1）计算A、B股票收益率的期望值和标准差；
（2）计算A、B股票的协方差；
（3）如果A、B的投资比例为0.3和0.7，计算AB投资组合的方差和标准差；
（4）如果上述投资组合与市场组合的相关系数为0.5，市场组合的标准差为15%，A股票的贝塔系数为0.4，计算B股票的贝塔系数。
（计算结果保留小数点后两位，方差和标准差用百分数表示，小数保留到万分位）
1/689
2022-04-08
公司原来是小薇企业，12月份票超过了标准，现在不是了。那到2017年1月我是要去重新认定还是系统自己默认我是小薇呢？
1/672
2017-01-05
已知A股票过去5年的报酬率分别为4%、-2%、5%、6%和-3%，B股票未来可能的报酬率及概率为：10%的概率为0.3，20%概率为0.3，-8%的概率为0.4。A、B股票预期报酬率的相关系数为0.8。
要求：
（1）计算A、B股票收益率的期望值和标准差；
（2）计算A、B股票的协方差；
（3）如果A、B的投资比例为0.3和0.7，计算AB投资组合的方差和标准差；
（4）如果上述投资组合与市场组合的相关系数为0.5，市场组合的标准差为15%，A股票的贝塔系数为0.4，计算B股票的贝塔系数。
（计算结果保留小数点后两位，方差和标准差用百分数表示，小数保留到万分位）
1/377
2022-04-08
【例题33.单选题 假设A证券的预期
收益平为10%，标准差为12%，B证券的预期收益率为18%，标准差为20%，A证券、 B证券之间的相关系数为025。若各投资50%，则投资组合的标准差为()。
A.16% B.12.88% C.10.26% D.13.79%
1/1832
2022-03-17
已知A股票过去5年的报酬率分别为4%、-2%、5%、6%和-3%，B股票未来可能的报酬率及概率为：10%的概率为0.3，20%概率为0.3，-8%的概率为0.4。A、B股票预期报酬率的相关系数为0.8。
要求：
（1）计算A、B股票收益率的期望值和标准差；
（2）计算A、B股票的协方差；
（3）如果A、B的投资比例为0.3和0.7，计算AB投资组合的方差和标准差；
（4）如果上述投资组合与市场组合的相关系数为0.5，市场组合的标准差为15%，A股票的贝塔系数为0.4，计算B股票的贝塔系数。
（计算结果保留小数点后两位，方差和标准差用百分数表示，小数保留到万分位）
1/673
2022-04-14
5.下列关于单个证券投资风险度量指标的表述中，正确的有（ ）。
A．贝塔系数度量投资的系统风险
B．方差度量投资的系统风险和非系统风险
C．标准差度量投资的非系统风险
1/14
2024-02-09
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
