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某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种投资组合。
已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%；乙种投资组合的风险收益率为3.4%。目前无风险利率是8%，市场组合收益率是12%。
要求：
（1）根据A、B、C股票的β系数，分别评价这三种股票相对于市场投资组合而言的投资风险大小；
（2）按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率；
（3）计算甲种投资组合的β系数和风险收益率；
（4）计算乙种投资组合的β系数和必要收益率；
（5）比较甲、乙两种投资组合的β系数，评价它们的投资风险大小。
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2022-04-14
"某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种投资组合。
已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%；乙种投资组合的风险收益率为3.4%。目前无风险利率是8%，市场组合收益率是12%。
要求：
（1）根据A、B、C股票的β系数，分别评价这三种股票相对于市场投资组合而言的投资风险大小；
（2）按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率；
（3）计算甲种投资组合的β系数和风险收益率；
（4）计算乙种投资组合的
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2023-03-10
某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种投资组合。
已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%；乙种投资组合的风险收益率为3.4%。目前无风险利率是8%，市场组合收益率是12%。
要求：
（1）根据A、B、C股票的β系数，分别评价这三种股票相对于市场投资组合而言的投资风险大小；
（2）按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率；
（3）计算甲种投资组合的β系数和风险收益率；
（4）计算乙种投资组合的β系数和必要收益率；
（5）比较甲、乙两种投资组合的β系数，评价它们的投资风险大小。
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2022-04-11
1 、计算股票C和市场组合的期望报酬率
2 、计算股票C和市场组合的标准差
3 、计算股票C与市场组合之间的相关系数以及股票C的贝塔系数
4 、如果股票C投资40%，市场组合投资60%，计算该投资组合的期望报酬率和标准差
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2020-04-02
一只股票的贝塔系数是1.12，期望报酬率是0.108，一项无风险资产目前赚取的报酬率是0.027 (1)如果一个由这两项资产组成的投资组合的贝塔系数是0.92，这个投资组合的权重是多少？ (2)如果一个由这两项资产组成的投资组合的期望报酬率是0.09，它的贝塔系数是多少？(3)如果一个由这两项资产组成的投资组合的贝塔系数是2.24，这个投资组合权重是多少。你如何理解这两项资产的权重？请解释。
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2021-06-28
你好，老师。请解释对这句话的理解。相关系数越小，投资组合的风险分散化效应越强，本题的相关系数接近于零，因此，投资组合最低的标准差一定低于最低单项资产（甲证券）的最低标准差。我是不是可以认为当相关系数是负相关，投资组合最低的标准差一定低于最低单项资产（甲证券）的最低标准差，当相关系数是正相关但小于1，投资组合的标准差一定介于投资组合最低单项资产和最高单项资产的标准差之间？谢谢老师。
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2023-06-03
某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种投资组合。
已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%；乙种投资组合的风险收益率为3.4%。目前无风险利率是8%，市场组合收益率是12%。
要求：
（1）根据A、B、C股票的β系数，分别评价这三种股票相对于市场投资组合而言的投资风险大小；
（2）按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率；
（3）计算甲种投资组合的β系数和风险收益率；
（4）计算乙种投资组合的β系数和必要收益率；
（5）比较甲、乙两种投资组合的β系数，评价它们的投资风险大小。
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2022-04-08
某公司拟进行股票投资，计划购买ABC三种股票，并分别设计了甲乙两种投资组合。
已知三种股票的β系数分别为1.5，1和0.5，他们在甲种投资组合下的投资比重为50%，30%和20%，乙种投资组合的风险报酬率为3.6%。同期市场上所有股票平均报酬为10%，无风险报酬率为6%。
（1）根据ABC三种股票的β系数，分别评价这三种股票相对市场投资组合而言的投资风险大小。
(2）计算甲种投资组合的β系数和风险报酬率
（3）计算乙种投资组合的β系数和风险报酬率
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2020-06-24
投资组合收入是什么意思呢？
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2015-10-07
在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的系统风险。
为什么是系统风险，不是全部风险？
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2020-06-30
某公司拟进行股票投资，计划购买ABC三种股票，并分别设计了甲乙两种投资组合。
已知三种股票的β系数分别为1.5，1和0.5，他们在甲种投资组合下的投资比重为50%，30%和20%，乙种投资组合的风险报酬率为3.6%。同期市场上所有股票平均报酬为10%，无风险报酬率为6%。
（1）根据ABC三种股票的β系数，分别评价这三种股票相对市场投资组合而言的投资风险大小。
(2）计算甲种投资组合的β系数和风险报酬率
（3）计算乙种投资组合的β系数和风险报酬率
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2021-12-26
充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响。这句话怎么理解?
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2019-12-27
公司选择投资组合的股票AA，已知无风险利率为1%，市场投资组合为8%，公司的β值为1.5，求股票A的投资回报率为多少
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2024-01-13
在两种证券构成的投资组合中，关于两种证券收益率的相关系数，下列说法正确的有（ ）。
A. 当相关系数为 0 时， 两种证券的收益率不相关
B.相关系数的绝对值可能大于 1
C. 当相关系数为-1 时，该投资组合能最大限度地降低风险
D. 当相关系数为 0.5 时， 该投资组合不能分散风险
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2023-12-02
投资组合标准差，这个也看不懂
2/510
2021-03-23
老师，请问组合投资风险收益率为什么不加上无风险收益率，是因为组合投资可以降低风险吗？
1/1993
2019-05-29
请问直接投资是吸收直接投资，证券投资，股票投资吗？
但是最后一卷里答案又是投放于股票，债券是间接投资了我有点晕了
1/1692
2020-09-02
这题投资组合的标准差没看懂？
1/560
2022-03-18
投资组合的风险和报酬的概述
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2023-02-20
1.甲公司现有一笔闲置资金，拟投资于某证券组合，该组合由 X、Y、Z 三种股票构成，资金权重分别为40%、30%和 30%，β系数分别为 2.5、1.5 和1，其中X股票投资收益率的概率分布如下表所示。
状况
行情较好
行情一般
行情较差
概率
30%
50%
20%
投资收益率
20%
12%
5%
Y、Z 股票的预期收益率分别为 10%和 8%，当期无风险利率为 4%，市场组合的必要收益率为 9%。要求:
(1)计算X股票的预期收益率,
(2)计算该证券组合的预期收益率计算该证券组合B系数。(3)
(4)利用资本资产定价模型计算该证券组合的必要收益率，并据以判断该证券组的必要收益率，并据以
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2024-07-07
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