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以下关于B系数的描述正确的是
A.B系数反应了证券组合的全部风险
B.用来衡量可分散风险
C.用于反映个别证券报酬变动相对于市场报酬变动的灵敏程度
D.当其等于1时，某证券的风险情况与整个证券市场的风险无关
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2020-06-24
现有甲、乙两股票组成的股票投资组合，市场组合的期望报酬率为17.5%，无风险报酬率为2.5%。股票甲的期望报酬率是22%。根据 CAPM，计算两种股票的B系数。
已知股票组合的标准差是 0.2，分别计算两种股票的协方差。
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2023-03-20
股票甲和股票乙组成的股票组合。已知股票甲的期望报酬率是22%，B系数是1.3，与股票组合的相关系
数是0.65；股票乙的期望报酬率是16%，B系数是0.9，要求：根据资本资产定价模型，计算无风险报酬率
和股票市场组合的报酬率。
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2023-11-10
现有甲、乙两股票组成的股票投资组合，市场组合的期望报酬率为17.5%，无风险报酬率为2.5%。股票甲的期望报酬率是22%。根据 CAPM，计算两种股票的B系数。
已知股票组合的标准差是 0.2，分别计算两种股票的协方差。
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2023-03-17
现有甲、乙两股票组成的股票投资组合，市场组合的期望报酬率为17.5%，无风险报酬率为2.5%。股票甲的期望报酬率为22%，股票乙的期望报酬率为16%。要求:（1)根据资本资产定价模型，计算两种股票的β系数;（2)已知股票组合的标准差为0.1，分别计算两种股票的协方差。
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2023-03-26
某公司计划购买 A、B、C 三种股票进行组合投资。已知三种股票的β系数 分别为 2.0、1.2 和 0.8，它们在投资组合中的投资数额分别为 60 万元、40 万元和 50 万 元。同期市场上所有股票的平均收益率为 10%，无风险收益率为 5%。
要求: (1)根据资本资产定价模型，分别计算这三种股票预期风险报酬率; (2)计算投资组合的β系数;
(3)计算投资组合的预期收益率。
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2022-12-25
现有甲、乙两股票组成的股票投资组合，市场组合的期望报酬率为17.5%，无风险报酬率为2.5%。股票甲的期望报酬率是22%。根据 CAPM，计算两种股票的B系数。
已知股票组合的标准差是 0.2，分别计算两种股票的协方差。
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2022-11-28
无风险利率为4%，市场上所有股票的平均报酬率为12%，某种股票的β糸数为1.5%，则该股票的报酬率为多少
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2020-06-15
投资组合的风险和报酬的概述
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2023-02-20
老师，在到期收益率法下，利率r是资本成本，在风险调整法下，利率r是无风险报酬率，要计算资本成本时还要还要加上企业的信用风险补偿率，对么？
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2021-04-14
资产定价模型=无风险收益率+β*（风险收益率-无风险收益率）
这一题是没有用风险收益率-无风险收益率而是有β*8%
1/670
2021-04-12
预期报酬率不是不能衡量风险吗？
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2022-12-02
市场平均报酬率-无风险利率 是不是rm-rf 减出来的叫什么利率 用什么字母表示
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2019-11-12
预期报酬率不是不能衡量风险吗？
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2022-12-03
2.某公司股票的β系数为2,无风险利率为4%,市场上所有股票的平均报酬率为12%,则该公司股票的必要报酬率为( )
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2019-06-16
证券组合的风险报酬率是投资者因承担不可分散风险而要求的，超过时间价值的那部分额外报酬。错哪了
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2021-09-28
一只股票的贝塔系数是1.12，期望报酬率是0.108，一项无风险资产目前赚取的报酬率是0.027 (1)如果一个由这两项资产组成的投资组合的贝塔系数是0.92，这个投资组合的权重是多少？ (2)如果一个由这两项资产组成的投资组合的期望报酬率是0.09，它的贝塔系数是多少？(3)如果一个由这两项资产组成的投资组合的贝塔系数是2.24，这个投资组合权重是多少。你如何理解这两项资产的权重？请解释。
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2021-06-28
根据资本资产定价模型（CAPM），Z公司的β系数为2.0，预期报酬率为16％；X公司的β系数为0.8，无风险报酬率为4％。根据CAPM，求X公司的预期报酬率
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2024-01-13
老师，你好。请问可以帮我解释一下这个题吗？为什么第一个题没有乘β系数，第二个题乘了呀？第二问的答案里的百分之六是啥呀不应该用β系数×(平均市场报酬率–风险溢价)吗
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2021-09-04
市场风险溢酬和市场平均报酬率这两个怎么理解？有什么关系？在用资本资产定价模型中Rm-Rf，为什么市场风险溢酬不用Rm-Rf？
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2020-07-30
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