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甲公司持有A、B两种证券构成的投资组合，假定资本资产定价模型成立。其中A证券的必要收益率为21%，β系数为1.6;B证券的必要收益率为30%，β系数为2.5。公司拟将C证券加入投资组合以降低投资风险，A、B、C三种证券的投资比重设定为2.5:1:15，并使得投资组合的β系数为1.75。
要求：
(1)计算无风险收益率和市场组合的风险收益率。
无风险收益率+1.6*市场组合的风险收益率=21%；
无风险收益率+2.5*市场组合的风险收益率=30%；
解题步骤
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2022-08-05
无风险的国库券收益率和股票市场收益率的相关系数
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2022-02-17
2、已知某普通股的β值为1.2,无风险利率为6%,市场组合的风险-|||-收益率为10%-|||-要求计算:①市场组合平均收益率;②该支股票的风险收益率;-|||-③该支股票的必要收益率。
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2023-11-16
2、已知某普通股的β值为1.2，无风险利率为6%，市场组合的风险收益率为10%
要求计算：①市场组合平均收益率；②该支股票的风险收益率;
③该支股票的必要收益率。
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2023-11-09
老师解析下A.D1.一下关于预期收益率的说法不正确的是()。A.预期收益率是投资者承担各种风险应得的补偿B.预期收益率=无风险收益率+风险补偿率C.投资者承担的风险越高，其预期收益率也越大D.投资者的
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2023-03-16
21.已知某股票的贝塔系数为0.45，无风险收益率为4%，市场组合的风险收益率为5%，则该股票的必要收益率为多少
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2019-05-20
什么时候必要收益率要最后剪无风险收益率，那个rm是什么
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2022-06-14
市场风险收益率=市场平均风险收益率×β？？？？？？？？
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2024-09-24
已知某风险组合的预期收益率和标准差分别为12%和15%，无风险收益率为6%，假设某投资者可以按无风险利率取得资金，将其自有资金800万元和借入资金200万元均投资于风险组合，则该投资者投资的预期收益率和标准差分别为（ ）。
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2023-02-24
已知某风险组合的预期收益率和标准差分别为14%和21%，无风险收益率为6%，假设某投资者可以按无风险利率取得现金，将其自有资金800万元和借入资金200万元均投资于风险组合，择该投资者的预期收益率和标准差为
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2024-01-01
Rm-Rf是风险收益率吗？那贝塔乘以这个也是风险收益率？
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2021-08-28
要求的必要收益率越高越厌恶风险（） 这句话对吗？
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2020-07-07
这道题不应该是风险反感的选择收益高风险低的吗？
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2019-05-31
风险与收益的关系是相伴而生,同向变动的关系对吗
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2020-05-15
资产风险与资产收益率是什么关系呢？
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2018-11-22
财管里边儿的风险与收益这一章，预期收益率和期望收益率是不是一个意思？？？？
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2019-12-25
当两项资产的收益率不相关的时候，这样的组合不能降低任何风险，这句话对吗？为什么？
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2020-04-01
要求的必要收益率越高越厌恶风险（） 这句话对吗？
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2020-07-07
请问老师从哪里看出来每股收益最大化的观念，没有考虑风险和时间呢？为什么这麽说？
1/3727
2021-12-31
风险收益章节中R，Rf，Rm搞不清，他们英文全称分别是什么
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2021-10-14
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