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无风险的国库券收益率和股票市场收益率的相关系数

老师解析下A.D1.一下关于预期收益率的说法不正确的是()。A.预期收益率是投资者承担各种风险应得的补偿B.预期收益率=无风险收益率+风险补偿率C.投资者承担的风险越高，其预期收益率也越大D.投资者的

甲公司持有A、B两种证券构成的投资组合，假定资本资产定价模型成立。其中A证券的必要收益率为21%，β系数为1.6;B证券的必要收益率为30%，β系数为2.5。公司拟将C证券加入投资组合以降低投资风险，A、B、C三种证券的投资比重设定为2.5:1:15，并使得投资组合的β系数为1.75。要求： (1)计算无风险收益率和市场组合的风险收益率。无风险收益率+1.6*市场组合的风险收益率=21%；无风险收益率+2.5*市场组合的风险收益率=30%；解题步骤

市场风险收益率=市场平均风险收益率×β？？？？？？？？

21.已知某股票的贝塔系数为0.45，无风险收益率为4%，市场组合的风险收益率为5%，则该股票的必要收益率为多少

4. 已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%,某项资产的β系数为2,则下列说法正确的是( ) A.该资产的风险小于市场风险 B.该资产的风险等于市场风险 C.该资产的必要收益率为15% D.该资产所包含的系统风险大于市场组合的风险老师这题为什么必要收益率=无风险+风险贝塔（Rm-Rf）?

什么时候必要收益率要最后剪无风险收益率，那个rm是什么

已知某风险组合的预期收益率和标准差分别为12%和15%，无风险收益率为6%，假设某投资者可以按无风险利率取得资金，将其自有资金800万元和借入资金200万元均投资于风险组合，则该投资者投资的预期收益率和标准差分别为（）。

已知某风险组合的预期收益率和标准差分别为14%和21%，无风险收益率为6%，假设某投资者可以按无风险利率取得现金，将其自有资金800万元和借入资金200万元均投资于风险组合，择该投资者的预期收益率和标准差为

某种股票的标准离差率为0.4，风险收益系数为0.3，假设无风险收益率为8%，则该股票的期望投资收益率为（）。 A.40% B.12% C.20% D.3%

如图必要收益率=风险收益率+无风险收益率=风险收益率+通货膨胀利率+纯利率（资金的时间价值）所以把风险和通货膨胀都去掉之后刚好必要收益率不是等于纯利率？不懂为啥不选b 而是选择资产平均利率？还是说必要收益率肯定要有风险值所以这是概念的考核纯利率制的就是没风险的没通货膨胀的利率符合不会产生风险不会产生通货膨胀的是d?

怎么理解：无风险收益率 B系数与资产的必要收益率是同方变化的？

这个市场平均风险收益率，市场风险溢酬率，市场风险收益率，这些怎么区别了，

资本资产定价模型R=Rf+β×（Rm－Rf）中，其中Rm是市场组合的必要收益率，是不是也包含无风险收益率和风险收益率，这样理解对吗?

以知无风险利率为5%，市场组合的风险为收益率为10%,某项资产的B系数为2，该资产的必要收益率为25% ，是对的吗？

老师，总是无法区分题目描述的Rm-Rf和Rm。组合风险收益率？组合收益率？

已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%,某项资产的β系数为2,求必要报酬率

风险收益率=贝塔*市场风险收益率市场风险收益率=市场收益率老师，这个等式是不是这样理解的，名称太多了，搞不清楚了。

Rm-Rf是风险收益率吗？那贝塔乘以这个也是风险收益率？

37题根据资本资产定价模型，A 证券的系统性风险是 B 证券的两倍，则 A 证券的必要收益率是 B 证券的两倍。（） A. √ B. × B B 资本资产定价模型为：某资产必要收益率＝无风险收益率＋该资产的贝塔系数×（市场平均收益率－无风险收益率），A 证券的系统性风险是 B 证券的两倍，则 A 证券的风险收益率是 B 证券的两倍，A 证券的必要收益率小于 B 证券必要收益率的两倍。老师请帮忙解释这道题，看不懂啥意思？

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