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甲公司股票当前每股市价40元,6个月以后股价有两种可能:上升25%或下降20%,市场上有两种以该股票为标的资产的期权:
看涨期权
和看跌期权。每份
看涨期权
可买人1股股票,每份看跌期权可卖出1股股票,两种期权执行价格均为45元,到期时间均为6个月,期权到期前,甲公司不派发现金股利,半年无风险报酬率为2%。 要求 (1)利用风险中性原理,计算
看涨期权
的股价上行时到期日价值、上行概率及期权价值,利用
看涨期权
一看跌期权平价定理,计算看跌期权的期权价值。 (2)假设目前市场上每份
看涨期权
价格2.5元,每份看跌期权价格6.5元,投资者同时卖出1份
看涨期权
和1份看跌期权,计算确保该组合不亏损的股票价格区间,如果6个月后,标的股票价格实际上涨20%,计算该组合的净损益。(注:计算股票价格区间和组合净损益时,均不考虑期权价格的货币时间价值)
1/444
2022-04-15
标的资产为同一股票的欧式
看涨期权
和欧式看跌期权的执行价格均为55元,6个月到期,若无风险年报价利率为4%,
看涨期权
的价格为4元,看跌期权的价格为3元,则股票的现行价格为?元
1/401
2023-11-27
衍生工具明细科 目有
看涨期权
,还有看跌期权吗?有这个科目,是属资产类?
1/953
2021-12-21
对于欧式期权,下列说法正确的是( )。 A、股票价格上升,
看涨期权
的价值降低 B、执行价格越大,
看涨期权
价值越高 C、到期期限越长,欧式期权的价格越大 D、期权有效期内预计发放的红利越多,看跌期权价值增加
1/850
2020-03-07
标的资产为同一股票的欧式
看涨期权
和欧式看跌期权的执行价格均为40元,6个月到期,若无风险年利率为4%,股票的现行价格为38元,
看涨期权
的价格为2.5元,则看跌期权的价格为( )元。
1/13
2024-02-25
注会会计金融工具章节有个问题,认股权证和期权合同(看涨看跌期权)的区别在哪?
7/518
2021-12-23
有标的资产为1股B股票的
看涨期权
和看跌期权,执行价格均为30元,半年后到期。目前B股票价格为30元,
看涨期权
价格为2元,看跌期权价格为1元。若到期日B股票市价为31元,则获利的投资有( )。
1/1400
2020-02-23
看涨期权
的 现行市价>执行价格,期权为什么处于实值状态?
1/845
2021-08-06
期权合同的具体内容如下:
看涨期权
价格:$0.04(4.00美分) 价格:1.5美元/€1 过期:9月 合同价值:€150000 问:如果即期汇率分别为1.3美元和1.80美元,看涨/看跌期权持有人的损益是多少?
2/326
2022-02-16
请问一下老师是不是意味着是
看涨期权
1/8
2023-06-19
请问为什么利率提高
看涨期权
价值提高
1/2294
2021-03-10
某股票的现行价格为20元,以该股票为标的资产的欧式
看涨期权
和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元,都在6个月后到期。年无风险报价利率为8%,如果
看涨期权
的价格为10元,看跌期权的价格为( )元。
1/1009
2024-02-09
某股票的现行价格为20元,以该股票为标的资产的欧式
看涨期权
和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元,都在6个月后到期。年无风险报价利率为8%,如果
看涨期权
的价格为10元,看跌期权的价格为( )元。
1/1182
2024-02-08
空头和
看涨期权
,空头指的是卖方,
看涨期权
指的是买方,是这样吗,然后我实在不理解这两个串联在一起是什么意思了
1/1386
2021-11-22
某股票的现行价格为20元,以该股票为标的资产的欧式
看涨期权
和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元,都在6个月后到期。年无风险报价利率为8%,如果
看涨期权
的价格为10元,看跌期权的价格为( )元。
1/522
2024-02-22
运用套期保值原理估算1份
看涨期权
价值时,计算出的套期保值比率为0.8,借款数额为20元。目前标的股票价格为 30元,下列说法正确的有( )。 A、购买8股标的股票与借入200元的投资组合的现金流量与购买10份
看涨期权
的现金流量相同 B、购买0.8股标的股票与借出20元的投资组合的现金流量与购买1份
看涨期权
的现金流量相同 C、1份
看涨期权
的价值为4元 D、1份
看涨期权
的价值为14元
1/1774
2020-03-07
老师请教下,黄色标出的部分,利用
看涨期权
-看跌期权平价定理,计算看跌期的期权价值。这个能否帮忙解说一下?
1/852
2019-08-30
为什么说股票
看涨期权
不涉及股票的交易?
1/717
2020-02-24
为什么说股票
看涨期权
不涉及股票的交易?
1/512
2020-02-24
为什么说股票
看涨期权
不涉及股票的交易?
1/1145
2020-02-12
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