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假定市场中无风险资产收益率为3%,风险资产A和B 受到三个风险因素的影响，敏感程度如下: 资产 AB b1 1.50 0.8 b2 0.75 0.25 b3 1 1.20 三种风险的“纯因素组合”收益率分别为15%、8%和10%。 (1)请利用APT计算A和B的期望收益率。(2)现购买600元的资产A和400元的资产B，请计算该投资组合的期望收益率。

广东宏达五金有限公司有两个投资项目，分别为宏远投资项目、晋发投资项目。两个投资项目的收益率和概率分布情况如表2-1所示。请计算两个项目的期望收益率。表2-1 宏远投资项目和晋发投资项目投资收益的概率分布分别计算宏远投资项目和晋发投资项目的期望投资收益率分别是多少？

已知风险资产组合的期望收益率为12%，波动率为15%，无风险利率为6%，（1）若顾客X希望预期的投资组合收益率为10%，那么，它的无风险资产和风险资产的比例分别为多少？（2）在该比例下，投资组合的收益率标准差是多少？（3）假设顾客Y希望通过重新构建一个投资组合达到效用最大化，假设他的风险偏好系数为3，那么该客户应该如何配置风险资产和无风险资产的比例，他的预期收益和标准差分别是多少？

"某人拥有一个两证券组合，两种证券的期望收益率、标准差及权数分别如下：证券 A B 期望收益率（%） 5 15 标准差（%） 10 25 权数 0.71 0.29 对于各种相关系数水平，投资组合的最大标准差是多少？最小的又是多少？"

某人拥有一个两证券组合，两种证券的期望收益率、标准差及权数分别如下：证券 A B 期望收益率（%） 5 15 标准差（%） 10 25 权数 0.71 0.29 对于各种相关系数水平，投资组合的最大标准差是多少？最小的又是多少？

张三拥有一个两证券的组合,这两证券的期望收益率、标准差及权数分别如下: 证券期望收益率 (%) 标准差(%) 权数 10 20 0.40 B 20 30 0.60 对于各种相关系数水平,最大的投资组合标准差是多少？最小的又是多少？

某人拥有一个两证券组合，两种证券的期望收益率、标准差及权数分别如下:对于各种相关系数水平，投资组合的最大标准差是多少？最小的又是多少？证券 A B 期望收益率（%） 5 15 标准差（%） 10 25 权数 0.71 0.29

老师，想问一下这题目看不懂，特别是为什么要用期望收益率18%*投资比例等于什么？

知道一只股票的开盘价和收盘价，如何求期望收益

被高估和被低估没理解，是比较期望收益率和必要报酬率吗？什么情况下是高估，什么情况下是低估

东奥轻一书上说期望报酬率是使净现值为零的报酬率，净现值为零，那不是没有收益吗？投入产出相等？

投资组合由 A、B 两种股票构成，权重分别为 40%、60%，两种股票的期望收益率分别为 10%、15%，两种股票收益率的相关系数为 0.7，则该投资组合的方差

本期收益率就是即期收益率的意思么

到期收益率是债券利息收益率与资本利得收益率之和这句话怎么错了？是不是到期收益率等于资本利得收益率啊我的意思是到期收益率和债券利息收益率与资本利得收益率什么关系

标准差率不是比较期望值相同的吗，离差率才是比较期望值不同的啊？？？

再问预期收益率是什么？看你的解答，必要收益率和预期收益率一样

某公司的投资组合中有五种股票，所占比例分别为30%，20%，20%，15%，15%。其贝塔系数分别为0.8，1，1.4，1.5，1.7。股票必要风险收益率为10%，无风险收益率为8%。试求该投资组合的期望报酬率

某公司要投资两个项目:食品和烟草。预计每块业务资本结构相同,即杠杆水平均(债务/总资本)为30%。目前借款利率10%，公司所得税率30%。运用CAPM模型计算业务的期望收益。无风险利率6% ,市场组合收益率11%。两个业务比照公司数据如下，计算两个业务的期望收益率。贝塔系数债务/总资本所得税率食品 0.8 0.6 40% 烟草 1.25 0.3 30%

老师，预期报酬率是期望值吗？

到期收益率是债券利息收益率与资本利得收益率之和这句话怎么错了？是不是到期收益率等于资本利得收益率啊

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