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老师你好，请问投资组合的标准差怎么算？
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2020-03-29
证券市场组合的期望报酬率是16%，甲投资人以自有资金100万元和按6%的无风险报酬率借入的资金40万元进行证券投资，甲投资人的期望报酬率是（ ）。（2014年）
A．20%
B．18%
C．19%
D．22.4%
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2024-06-01
证券市场组合的期望报酬率是16%，甲投资人以自有资金100万元和按6%的无风险报酬率借入的资金40万元进行证券投资，甲投资人的期望报酬率是（ ）。（2014年）
A．20%
B．18%
C．19%
D．22.4%
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2024-05-31
企业投资的非营利组织可以合并报表吗?
1/2630
2019-07-16
投资组合规模越大，风险越大吗？怎么理解？
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2019-11-03
证券市场组合的期望报酬率是16%，甲投资人以自有资金100万元和按6%的无风险报酬率借入的资金40万元进行证券投资，甲投资人的期望报酬率是（ ）。
A.20%
B.18%
C.19%
D.24.8%
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2019-10-18
债卷投资和应付债卷的摊余成本计算区别在哪里啊
1/536
2022-08-22
请问下图的ab股票投资组合与市场组合收益率相关系数什么意思？怎么使用？
1/1401
2021-12-29
已知AB股票投资组合的系统风险系数为0.2236，市场无风险利率为5%，市场平均风险收益率8%，求该投资组合的必要收益率。
1/928
2021-03-31
资产组合M的期望收益率为18%，标准离差为27.9%，资产组合N的期望收益率为13%，标准差率为1.2，投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合M和N中，张某期望的最低收益率为16%，赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%。
以上题目中为什么标准离差为27.9%不应该是27.9？
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2020-04-14
A证券的预期收益率为10%，标准差是12%，B证券的预期收益率是18%，标准差20%，AB证券之间的相关系数为0.25，若各投资50%，则投资组合的方差和标准差怎么求
1/1766
2020-07-01
为什么是是市场组合的标准差除以投资组合的标准差再乘以相关系数呢，谢谢！
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2020-03-29
3.
甲公司有一个债券和权益工具的投资组合,正式的书面投资和风险管理规定要求该组合中权益工具所占的价值比重应限定在投资组合总价值的25%至40%之间;甲公司授权相关投资管理部门根据这一比例规定,购买或出售债券和权益工具以平衡该投资组合。如果该投资组合的管理部门被授权购买和出售金融资产以平衡投资组合中的风险,而不存在交易意图,且以往也没有为短期获利进行交易的说法。该组合中的债券和权益工具应分类为( )。
A.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
B.债权投资
C.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
D.应收款项
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2022-05-24
关于系统风险和非系统风险，下列表述错误的是()
A.
证券市场的系统风险不能通过证券组合予以消除
B.
若证券组合中各证券收益率之间负相关，则该组合能分散非系统风险
C.
在资本资产定价模型中，β系数衡量的是投资组合的非系统风险
D.
某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险
b选项为什么是对的
1/846
2022-06-27
甲公司现有一笔闲置资金，拟投资于某证券组合，该组合由X、Y、Z三种股票构成，资金权重分别为40%、30%和30%，β系数分别为2.5、1.5和1，其中X股票投资收益率的概率分布如下表所示。
状况 概率 投资收益率
行情较好 30% 20%
行情一般 50% 12%
行情较差 20% 5
Y、Z股票的预期收益率分别为10%和8%，当前无风险利率为4%，市场组合的必要收益率为9%。 要求：
47、计算该证券组合的预期收益率。
该证券组合的预期收益率=10%*13%+30%*10%+30%*8%=10.6%请问老师10.6%这个结果是不是错的呢？
1/5217
2020-08-11
资产组合中的资产均为有价证券，有价证券包含哪些？
1/807
2020-03-30
资产组合预期收益率是10.6%，而必要收益率为12.75%，这个投资放该不该投？
1/1007
2022-04-30
充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关，老师，这句话是什么意思
2/2227
2022-03-02
老师，此题这样是不是有问题呢？
某公司有2 000万元，打算投资于证券，其中1 200万元投资于A，800 万元投资于B。无风险利率为 6%，股票市场平均收益率为 16%，A 证券的β系数为1.2，当前市价为12 元/股，预计未来股利固定不变，为2.7元/股；B 证券的必要收益率为 7%。
（3）计算证券组合的必要收益率
证券组合的必要收益率＝18%×（1 200/2 000）＋7%×（800/2 000）＝13.6%
证券的风险包括系统风险和非系统风险两种，对于证券组合的整体风险来说，只有在证券之间彼此完全正相关即相关系数为1时，组合的风险才等于组合中各个证券风险的加权平均数而此题直接加权
1/1726
2019-04-25
【计算题】（2017年节选）资产组合M的期望收益率为18%，标准离差为27.9%；资产组合N的期望收益率为13%，标准离差率为1.2。投资者张某和赵某决定将其个人资金投资于资产组合M和N中，张某期望的最低收益率为16%，赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%。
（3）为实现其期望的收益率，张某应在资产组合M上投资的最低比例是多少？
老师 我想问 这个题 用的是哪个公式，我没看懂是哪个公式？
1/4163
2021-02-17
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