;)
某公司的投资组合中有五种股票，所占比例分别为30%,20%,20%,15%,15%.其贝塔系
数分别为0. 8, 1, 1. 4, 1. 5, 1. 7.股票必要风险收益率为10%,无风险收益率为8%.试求该投资组合的期望报酬率。
1/1874
2022-05-22
采用组合重估法，对开放式投资的利率风险管理组合并计入当期组合的会计处理，对其他综合收益概念的影响 怎么理解？
1/1354
2017-10-20
中级财管中
资产组合风险，相关系数等于-1时，资产组合的标准差等于0吗？
1/5353
2020-05-18
1. 根据上表所给的信息，分别计算股票I和股票II的预期收益率。
2. 根据上表所给的信息，分别计算股票I和股票II的收益率的标准差。
3. 根据（1）和（2）的计算结果估计股票I和股票II贝塔系数。
4. 哪一只股票的系统风险更高？哪一只股票的非系统风险更高？哪一只股票更具“风险性”？请解释。
5. 假设股票I和股票II的相关系数为0.6，投资权重分别为30%和70%。按照组合的预期收益与风险的计算方法计算组合预期收益率与风险。
6. 假设股票I和股票II的相关系数为0.6，投资权重分别为30%和70%。按照资本资产定价模型计算组合的预期收益率。
5/1595
2021-03-20
老师，这个m点是唯一有效最佳风险组合，那是不是切线上m点自以外的组合都不包括风险资产？
2/231
2023-02-10
老师请问：资本资产定价模型，我不知道怎么问。求市场组合的风险收益率啥时候用（RM-RF）啥时候不用，
2/744
2021-06-09
投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数，这句话不对。那为什么证券资产组合的贝塔系数等于所有单项资产贝塔系数的加权平均数？
1/11524
2019-05-10
老师，如何理解贝塔系数代表的是该项资产的系统性风险，贝塔等于1时代表的是市场组合的平均风险？怎么一会儿资产一会儿是资产组合？
1/640
2023-03-14
对于D选项，如果两种证券中，是有风险资产+无风险资产的组合，那么相关系数等于0，那么证券组合的标准差等于有风险的证券资产标准差*风险资产占总资产的比重，不是正好等于证券报酬率标准差的加权平均数吗？
5/555
2024-02-04
无风险资产和市场组合的报酬率如何计算？
1/2989
2020-08-02
老师，您好
如果问的是风险收益率，应该就是Rm-Rf
市场组合的风险收益率就是贝塔系数乘以（Rm-Rf),是这样的吗，老师
1/515
2023-08-11
老师，此题这样是不是有问题呢？
某公司有2 000万元，打算投资于证券，其中1 200万元投资于A，800 万元投资于B。无风险利率为 6%，股票市场平均收益率为 16%，A 证券的β系数为1.2，当前市价为12 元/股，预计未来股利固定不变，为2.7元/股；B 证券的必要收益率为 7%。
（3）计算证券组合的必要收益率
证券组合的必要收益率＝18%×（1 200/2 000）＋7%×（800/2 000）＝13.6%
证券的风险包括系统风险和非系统风险两种，对于证券组合的整体风险来说，只有在证券之间彼此完全正相关即相关系数为1时，组合的风险才等于组合中各个证券风险的加权平均数而此题直接加权
1/1726
2019-04-25
注会财管第三章资本市场线的相关问题。不同风险偏好投资者的投资都是无风险投资和最佳分险资产组合的组合，这句话对吗？为什么？
5/1825
2022-04-15
在M点的左侧将同持有无风险资产和风险资产组合，在M点的右侧将仅持有市场组合M，并且会借入资金以进一步投资于组合M，.老师，这题左侧和右侧怎么理解。
1/1300
2022-03-02
为什么无风险收益率提高，那市场组合的资产的必要收益率提高，并且提高的数值相同，难道不是受贝塔β系数影响吗
1/1595
2021-12-30
资产组合M的期望收益率为18%，标准离差为27.9%，资产组合N的期望收益率为13%，标准差率为1.2，投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合M和N中，张某期望的最低收益率为16%，赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%。
为实现期望的收益率。张某应在资产组合M上投资的最低比例是多少？
判断投资者张某和赵某谁更厌恶风险，并说明理由。 老师能解析一下这题吗
1/1986
2022-02-24
我想问问什么不能消除系统风险，资产组合吗？那为什么如果各单项资产的系数不同，则可以通过调整资产组合中不同资产的构成比例改变组合的系统风险这句话是对的呢？
1/660
2022-08-18
某只股票要求的收益率为13％，收益率的标准差为19％，与市场投资组合收益率的相关系数是0.842，市场投资组合要求的收益率是15％，市场组合的标准差是20％，假设处于市场均衡状态，则市场风险报酬率和该股票的β系数分别为（）。。该股票的β系数 的计算公式是？
2/1828
2021-11-04
资本资产定价模型算出的风险收益率是考虑了包含非系统风险和系统风险的收益率吗
1/818
2023-03-13
证券市场线描述了由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界，这是哪里错了？
1/5145
2018-10-25
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
