有一项标的资产为1股A股票的欧式看涨期权,执行价格为50元,半年后到期,目前期权价格为2元,若到期日A股票市价为51 元。则卖出1份该看涨期权的净损益为( )。 A、-3 B、2 C、1 D、-1
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2020-03-07
老师,我想问下买入了股票的看涨期权,到期日一定要买股票吗
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2023-04-04
这不是多头看跌吗?怎么解释是空头看跌?
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2020-02-13
有一项标的资产为1股A股票的欧式看涨期权,执行价格为50元,半年后到 期,目前期权价格为2元,若到期日A股票市价为51元。则卖出1份该看涨期权的 净损益为( )。 A、-3 B、2 C、1 D、-1
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2020-03-07
为什么抛补性看涨期权将净损益锁定在有限的区间内?
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2020-02-24
有一项标的资产为1股A股票的欧式看涨期权,执行价格为50元,半年后到期,目前期权价格为2元,若到期日A股票 市价为51元。则卖出1份该看涨期权的净损益为( )。 A、-3 B、2 C、1 D、-1
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2020-03-07
对于一份看涨期权而言,行权价格是100,当前股价是90,期权费用为6,问内在价值和期权价值。 A0,6 B0,16 C6,0 D16,0
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2020-10-28
某投资者以5元的价格购买一个执行价格为40的看涨期权,同时以3元的价格售出一个执行价格为45的看涨期权。请分析该投资者的损益范围
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2021-07-09
假设无风险报酬率(报价)为8%,D股票目前价格为25元。以D股票为标的资产,到期时间为半年的看涨期权和看跌期权的执行价格均为25.30元,利用两期二叉树模型计算出的看涨期权价值为2.65元,则根据平价定理,该看跌期权的价值为(  )元。 A.1.97 B.2.65 C.1.98 D.1.08
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2024-06-24
假设无风险报酬率(报价)为8%,D股票目前价格为25元。以D股票为标的资产,到期时间为半年的看涨期权和看跌期权的执行价格均为25.30元,利用两期二叉树模型计算出的看涨期权价值为2.65元,则根据平价定理,该看跌期权的价值为(  )元。 A.1.97 B.2.65 C.1.98 D.1.08
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2024-06-15
期权价值就是为买这项期权所花的钱吗???比如说花5元买了份看涨期权,,期权价值就是5元,,是这样理解吗老师???
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2020-03-22
老师,股票价格为零时,美式看涨期权到期前不是还有时间溢价吗?期权价值为什么也是零呢?
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2021-05-06
看涨期权的执行下减去期权价格等于净损益 损益平衡点等于执行价格加上期权价格 这个是什么意识
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2019-05-19
布莱克-斯科尔斯期权定价模型的假设前提不包括( )。 A、在期权寿命期内,买方期权标的股票不发放股利,也不做其他分配 B、任何证券购买者都能以短期的无风险利率借得任何数量的资金 C、允许卖空,卖空者将立即得到所卖空股票当天价格的资金 D、看涨期权在到期日之前任何时间都可以执行
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2020-03-07
为什么抛补不是购买股票加看跌期权,为什么保护不是购买股票加看涨期权,就是为什么是划线部分这样
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2021-12-22
布莱克-斯科尔斯期权定价模型的假设前提不包括( )。 A、在期权寿命期内,买方期权标的股票不发放股利,也不做其他分配 B、任何证券购买者都能以短期的无风险利率借得任何数量的资金 C、允许卖空,卖空者将立即得到所卖空股票当天价格的资金 D、看涨期权在到期日之前任何时间都可以执行
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2020-03-07
布莱克-斯科尔斯期权定价模型的假设前提不包括( )。 A、在期权寿命期内,买方期权标的股票不发放股利,也不做其他分配 B、任何证券购买者都能以短期的无风险利率借得任何数量的资金 C、允许卖空,卖空者将立即得到所卖空股票当天价格的资金 D、看涨期权在到期日之前任何时间都可以执行
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2020-03-07
老师这里的看涨期权的价格怎么来的,计算过程是怎么样的呢
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2021-05-08
关于期权的说法中,不正确的是( )。 A、对于看涨期权来说,现行资产价格高于执行价格时,其内在价值为现行价格与执行价格的差额 B、对于看涨期权来说,现行资产价格低于执行价格时,其内在价值为零 C、如果一份看涨期权处于折价状态,则不可能按照正的价格出售 D、期权的时间价值是时间带来的“波动的价值”
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2020-02-23
看涨期权价值的上限怎么是股价呢?不是股价-原始投入股价吗?
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2023-07-31