布莱克-斯科尔斯模型有一条假设是看涨期权只能在到期日执行，这意味着针对的是欧式看涨期权的定价

【多选题】下列各项，属于布莱克—斯科尔斯模型假设条件的有（　　）。

A. 标的股票不发股利

B. 股票或期权的买卖没有交易成本

C. 在期权寿命期内，无风险利率不变

D. 针对的是美式看涨期权的定价

【答案及解析】ABC

布莱克-斯科尔斯模型有一条假设是看涨期权只能在到期日执行，这意味着针对的是欧式看涨期权的定价，所以选项D不正确。