《财务成本管理》2024.10.08每日一练

【多选题】关于投资组合的风险，下列说法中正确的有（　）。

A. 组合标准差不会大于组合中各资产标准差的加权平均数

B. 充分投资组合的风险，不仅受证券之间协方差的影响，还与各证券本身的方差有关

C. 组合中证券报酬率的相关系数越大，组合分散风险的作用越大

D. 如果能以无风险利率自由借贷，则投资人都会选择资本市场线上的组合进行投资

【答案及解析】AD

充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关，选项B不正确；组合中证券报酬率的相关系数越大，组合分散风险的作用越小，选项C不正确。