送心意

崔老师

职称,注册会计师,税务师

2018-11-21 12:30

1.答案应纳选择AC.原因如下:
根据两项资产构成的投资组合的标准差的公式可知,相关系数为+1,则投资组合的标准差等于两项资产标准差的加权平均数,只有在投资比例相等的情况下,投资组合的标准差才等于两项资产标准差的算术平均数,因此,选项A的说法不正确;
根据两项资产构成的投资组合的标准差的公式可知,选项B和选项D的说法正确;只有在相关系数等于1的情况下,组合才不能分散风险,此时,组合的标准差=单项资产的标准差的加权平均数;只要相关系数小于1,组合就能分散风险,此时,组合的标准差<单项资产标准差的加权平均数,所以,C的说法不正确。
2.对于答案D,假设我们投资A、B两个股票,标准差分别为0.10和0.14,分别投资50%,二者的相关系数是0.5,所以组合的标准差为[(0.5*0.10)2+(0.5*0.14)2+2*0.5*0.5*0.10*0.14*0.5]1/2=0.1044,而二者的加权平均数=0.1*0.5+0.14*0.5=0.12,0.1044<0.12,所以,两种证券之间的相关系数<1,证券组合报酬率的标准差就小于各证券报酬率标准差的加权平均数,这里是因为组合抵消了非系统风险而导致的。

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1.答案应纳选择AC.原因如下: 根据两项资产构成的投资组合的标准差的公式可知,相关系数为+1,则投资组合的标准差等于两项资产标准差的加权平均数,只有在投资比例相等的情况下,投资组合的标准差才等于两项资产标准差的算术平均数,因此,选项A的说法不正确; 根据两项资产构成的投资组合的标准差的公式可知,选项B和选项D的说法正确;只有在相关系数等于1的情况下,组合才不能分散风险,此时,组合的标准差=单项资产的标准差的加权平均数;只要相关系数小于1,组合就能分散风险,此时,组合的标准差<单项资产标准差的加权平均数,所以,C的说法不正确。 2.对于答案D,假设我们投资A、B两个股票,标准差分别为0.10和0.14,分别投资50%,二者的相关系数是0.5,所以组合的标准差为[(0.5*0.10)2+(0.5*0.14)2+2*0.5*0.5*0.10*0.14*0.5]1/2=0.1044,而二者的加权平均数=0.1*0.5+0.14*0.5=0.12,0.1044<0.12,所以,两种证券之间的相关系数&lt;1,证券组合报酬率的标准差就小于各证券报酬率标准差的加权平均数,这里是因为组合抵消了非系统风险而导致的。
2018-11-21 12:30:17
30*70%-(15+3)*70% 你好,你可以这样计算对利润的影响
2018-04-03 20:10:44
你好,d比如结婚、离婚这种表示,是可以传达的
2020-05-04 19:12:42
4是固定资产的备抵项目
2019-03-03 06:55:22
12000+2040-12000*10%=12840
2018-03-15 15:14:04
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