市场组合收益率是不是等于Rm-Rf?
东莞-糖糖
于2019-07-17 09:27 发布 2930次浏览

- 送心意
小洪老师
职称: CMA,财务分析,cfa一级和二级
2019-07-17 09:41
你好是的就是市场收益率
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您好,同学,几何平均收益率a*(1%2Bg)^n=b,这样计算的g就是几何平均市场收益率。
2020-07-29 11:26:24

市场 组合 收益率就包含了无风险利率和风险 利率。
2020-03-21 18:18:08

不一样市场收益率是市场组合的按权重的收益率,其分为无风险收益和风险收益。而市场风险收益率=市场收益率-无风险收益率;即表示市场风险溢价,也就是因为承担了风险而获得相对应的收益率
2022-03-29 10:46:51

你好,书上写的是市场组合的必要收益率呢,是不是看错了。
2021-04-06 23:41:34

您好,在资本资产定价模型的理论框架下,假设市场是均衡的,则期望收益率=必要收益率。
资本资产定价模型认为,证券市场线是一条市场均衡线,市场在均衡状态下,所有资产的预期收益都应该落在这条线上。也就是说,在均衡状态下,每项资产的预期收益率应该等于其必要收益率。如果某资产的预期收益率高于证券市场线,该资产的预售收益率大于位于证券市场线的必要收益率,说明该资产的预期收益率高于所要求的必要收益率,这时会造成市场参与者对这一资产的青睐,从而使该资产的价格升高,价格升高的结果会使预期未来的收益率下降,一直降到证券市场线上来,使得预期收益率等于必要收益率。
2020-05-24 23:32:53
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2019-07-17 09:54