老师,组合的标准差是怎么计算的
菇凉
于2019-11-12 14:23 发布 45786次浏览

- 送心意
龙枫老师
职称: 注册会计师,国际税收协会会员
2019-11-12 14:26
投资组合的标准差公式是:组合标准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方,具体解释如下:
根据算数标准差的代数公式:(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)来推导出投资组合标准差的公式。
一.根据权重、标准差计算:
1.A证券的权重×标准差设为A;
2.B证券的权重×标准差设为B;
3.C证券的权重×标准差设为C。
二.确定相关系数:
1.A、B证券相关系数设为X;
2.A、C证券相关系数设为Y;
3.B、C证券相关系数设为Z。
展开上述代数公式,将x、y、z代入,即可得三种证券的组合标准差=(A的平方+B的平方 +C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方。
相关问题讨论

一般按超标分贝和天数收费的,具体的话,咨询你们当地环保局,各地收费标准等,是不同的。
2019-09-25 08:48:11

多资产组合的标准差计算:这种情况下,资产组合的标准差需要考虑到各个资产之间的相关性。计算方法是先计算出各个资产的权重、收益率的标准差以及各个资产之间的相关系数,然后将这些数据代入资产组合标准差的计算公式中得到。公式为:σp = √[∑(wi^2 * σi^2) %2B ∑∑(wi * wj * σi * σj * ρij)],其中,wi和wj是资产i和资产j在资产组合中的权重,σi和σj是资产i和资产j的标准差,ρij是资产i和资产j的相关系数。
2023-10-26 15:30:38

考勤数据无法直接计算,需要转换,如果用的是office2016及以上的版本,可以用POWER QUERY转换出来,然后再加以判断 ,直接生成结果
如果是用wps,没有好办法,安装vbe,可以写vba代码来自动计算
2020-07-28 16:09:07

1,你这里抽样标准差
(3000×0.01)^2÷(5000×0.01)^2
2022-05-05 11:49:23

同学你好
有具体问题吗
2021-11-20 00:55:35
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
菇凉 追问
2019-11-12 14:33
龙枫老师 解答
2019-11-12 15:00