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两项资产的标准差如何计算
激昂的滑板
于2023-10-26 15:28 发布 524次浏览
- 送心意
宋生老师
职称： 注册税务师/中级会计师
2023-10-26 15:30
多资产组合的标准差计算：这种情况下，资产组合的标准差需要考虑到各个资产之间的相关性。计算方法是先计算出各个资产的权重、收益率的标准差以及各个资产之间的相关系数，然后将这些数据代入资产组合标准差的计算公式中得到。公式为：σp = √[∑(wi^2 * σi^2) + ∑∑(wi * wj * σi * σj * ρij)]，其中，wi和wj是资产i和资产j在资产组合中的权重，σi和σj是资产i和资产j的标准差，ρij是资产i和资产j的相关系数。
相关问题讨论
一般按超标分贝和天数收费的，具体的话，咨询你们当地环保局，各地收费标准等，是不同的。
2019-09-25 08:48:11
多资产组合的标准差计算：这种情况下，资产组合的标准差需要考虑到各个资产之间的相关性。计算方法是先计算出各个资产的权重、收益率的标准差以及各个资产之间的相关系数，然后将这些数据代入资产组合标准差的计算公式中得到。公式为：σp = √[∑(wi^2 * σi^2) %2B ∑∑(wi * wj * σi * σj * ρij)]，其中，wi和wj是资产i和资产j在资产组合中的权重，σi和σj是资产i和资产j的标准差，ρij是资产i和资产j的相关系数。
2023-10-26 15:30:38
考勤数据无法直接计算,需要转换,如果用的是office2016及以上的版本,可以用POWER QUERY转换出来,然后再加以判断 ,直接生成结果
如果是用wps,没有好办法,安装vbe,可以写vba代码来自动计算
2020-07-28 16:09:07
投资组合的标准差公式是：组合标准差=(A的平方%2BB的平方%2BC的平方%2B2XAB%2B2YAC%2B2ZBC)的1/2次方，具体解释如下：
根据算数标准差的代数公式：(a%2Bb%2Bc)的平方=(a的平方%2Bb的平方%2Bc的平方%2B2ab%2B2ac%2B2bc)来推导出投资组合标准差的公式。
例如根据权重、标准差计算：
1、A证券的权重×标准差设为A。
2、B证券的权重×标准差设为B。
3、C证券的权重×标准差设为C。
确定相关系数：
1、A、B证券相关系数设为X。
2、A、C证券相关系数设为Y。
3、B、C证券相关系数设为Z。展开上述代数公式，将x、y、z代入，即可得三种证券的组合标准差=(A的平方%2BB的平方 %2BC的平方%2B2XAB%2B2YAC%2B2ZBC)的1/2次方。
扩展资料：
注意事项：
1、用标准差对收益进行风险调整，其隐含的假设就是所考察的组合构成了投资者投资的全部。因此只有在考虑在众多的基金中选择购买某一只基金时，夏普比率才能够作为一项重要的依据。
2、使用标准差作为风险指标也被人们认为不很合适的。
3、夏普比率的有效性还依赖于可以以相同的无风险利率借贷的假设。
2020-04-06 11:27:09
投资组合的标准差公式是：组合标准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方，具体解释如下：
根据算数标准差的代数公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)来推导出投资组合标准差的公式。
一.根据权重、标准差计算：
1.A证券的权重×标准差设为A;
2.B证券的权重×标准差设为B;
3.C证券的权重×标准差设为C。
二.确定相关系数：
1.A、B证券相关系数设为X;
2.A、C证券相关系数设为Y;
3.B、C证券相关系数设为Z。
展开上述代数公式，将x、y、z代入，即可得三种证券的组合标准差=(A的平方+B的平方 +C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方。
2019-11-12 14:26:22
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