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陈诗晗老师

职称： 注册会计师,高级会计师

2020-02-12 22:52

保护性看跌期权，它的本质就是锁定了你的一个进收入。就是收益有限。

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保护性看跌期权，它的本质就是锁定了你的一个进收入。就是收益有限。
2020-02-12 22:52:48
看涨期权的价值上限是股价，不考虑执行价格
2022-04-15 18:04:30
ABCD 【答案解析】 本题中的组合属于“空头看涨期权＋空头看跌期权”，由于：空头看涨期权净损益＝空头看涨期权到期日价值（即净收入）＋看涨期权价格，空头看跌期权净损益＝空头看跌期权到期日价值（即净收入）＋看跌期权价格，因此：（空头看涨期权＋空头看跌期权）组合净损益＝（空头看涨期权＋空头看跌期权）组合净收入＋（看涨期权价格＋看跌期权价格）＝（空头看涨期权＋空头看跌期权）组合净收入＋期权出售收入，所以，选项A的说法正确；由于（空头看涨期权＋空头看跌期权）组合净收入＝空头看涨期权净收入＋空头看跌期权净收入＝－Max（股票价格－执行价格，0）＋[－Max（执行价格－股票价格，0）]，因此，如果股票价格>执行价格，则：空头看涨期权净收入＋空头看跌期权净收入＝－（股票价格－执行价格）＋0＝执行价格－股票价格；如果股票价格<执行价格，则：空头看涨期权净收入＋空头看跌期权净收入＝0＋[－（执行价格－股票价格）]＝股票价格－执行价格，由此可知，选项B、C的说法正确；进一步分析知道，只有当股票价格和执行价格的差额小于期权出售收入时，组合的净损益才大于0，即才能给投资者带来净收益，所以，选项D的说法正确。
2020-02-23 16:01:10
你好，你这里A和B的单独售价分别为1600和2000，和A固定价格相差大，这种情况就不能直接600作为A 的收入，需要分摊处理
2021-07-19 14:59:05
您好您问题没有上传呢，请上传一下老师才能做解答。
2021-05-10 19:31:10
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