下列关于二叉树期权定价模型的表述中，错误的是（　）。 A、二叉树模型是一种近似的方法 B、将到期时间划分为不同的期数，所得出的结果是不同的 C、期数越多，计算结果与布莱克—斯科尔斯定价模型的计算结果越接近 D、假设前提之一是不允许卖空标的资产

一间房老师

职称：注册会计师

2020-02-23 15:42

D
【答案解析】二叉树期权定价模型的假设：（1）市场投资没有交易成本；（2）投资者都是价格的接受者；（3）允许完全使用卖空所得款项；（4）允许以无风险报酬率借入或贷出款项；（5）未来股票的价格将是两种可能值中的一个。根据“允许完全使用卖空所得款项”可以得出选项D不正确。

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