为什么证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券报酬率的协方差有关？

为什么证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券报酬率的协方差有关？

答： 你好，当组合数量足够多的时候只有协方差有作用的啊

以下关于风险的论述，错误的是：A.风险越大，投资者要求的报酬率越高B.风险程度只能用标准差或标准离差率来表示C.标准离差不能用于比较预期报酬率不同的方案之间的风险程度D.投资报酬率由无风险报酬率和风险报酬率组成

答： 您的问题老师解答(计算)中，请耐心等待

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

关于风险收益率说法不正确的是()A)风险报酬率=风险报酬系数x标准离差率B)风险收益率=无风险报酬率+风险报酬率C)无风险风险率=资金时间价值西方一般把投资国债的报酬率视为无风险报酬率

答： 正确答案是B，风险收益率是无风险报酬率加上风险报酬率。投资国债的报酬率可以作为无风险报酬率的参考，但它不等于无风险报酬率。