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运用二叉树方法对期权估价时，期数增加，要调整价格变化的升降幅度，以保证年收益率的标准差不变。这里的标准差是指（　）。 A、标的资产年复利收益率的标准差　 B、标的资产连续复利报酬率的标准差　 C、标的资产期间复利收益率的标准差 D、标的资产无风险收益率的标准差

繁荣的钢笔

于2020-03-07 16:43 发布 1280次浏览

送心意

尧雨老师

职称：注册会计师

2020-03-07 16:43

【正确答案】 B
【答案解析】运用二叉树方法对期权估价时的公式中的标准差指的是标的资产连续复利报酬率的标准差。
【该题针对“二叉树期权定价模型”知识点进行考核】

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【正确答案】 B 【答案解析】运用二叉树方法对期权估价时的公式中的标准差指的是标的资产连续复利报酬率的标准差。【该题针对“二叉树期权定价模型”知识点进行考核】

2020-03-07 16:43:28

【正确答案】 B 【答案解析】运用二叉树方法对期权估价时的公式中的标准差指的是标的资产连续复利报酬率的标准差。【该题针对“二叉树期权定价模型”知识点进行考核】

2020-03-07 16:43:12

【正确答案】 B 【答案解析】运用二叉树方法对期权估价时的公式中的标准差指的是标的资产连续复利报酬率的标准差。【该题针对“二叉树期权定价模型”知识点进行考核】

2020-03-07 16:43:43

1.18%-6%=12% 2.贝塔系数=0.048/（20%×20%）=1.2 风险溢价=12%×1.2=14.4% 3.1.2×50%+1.8×50%=1.5 4.（18%-6%）/20%=60%

2023-05-18 17:03:22

一般情况下，在预期收益率相同的情况下，标准差或方差越大，则风险越大。衡量风险的指标主要有收益率的方差、标准差和标准离差率等。标准差和方差都是用绝对指标来衡量资产的风险大小，在预期收益率相同的情况下，标准差或方差越大，则风险越大；标准差或方差越小，则风险也越小。标准差或方差指标衡量的是风险的绝对大小，因而不适用于比较具有不同预期收益率的资产的风险。 β系数是指证券的收益率和市场组合收益率的协方差，再除以市场组合收益率的方差。即单个证券风险与整个市场风险的比值。

2019-11-04 14:16:28

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我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答：众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
市场组合的期望收益为18%，目标准差为20%，已知某股票收益率的标准差为37.9%，且该股票收益率与市场组合收益率的协方差为0.048，且知无风险利率为6%。(1)市场组合的风险溢价是多少?(2分)(2)该股票的风险溢价是多少?(2分)(3)求由50%的该股票与50%的另一只beta值为1.8的股票构成的组合的beta值(3分)(4)该股票与无风险资产构成的组合的夏普比率是多少(3分)

答： 1.18%-6%=12% 2.贝塔系数=0.048/（20%×20%）=1.2 风险溢价=12%×1.2=14.4% 3.1.2×50%+1.8×50%=1.5 4.（18%-6%）/20%=60%