布莱克—斯科尔斯期权定价模型参数包括（　）。 A、无风险报酬率 B、现行股票价格 C、执行价格　　 D、预期红利

尧雨老师

职称：注册会计师

2020-03-07 16:52

【正确答案】 ABC
【答案解析】布莱克—斯科尔斯期权定价模型有5个参数，即：现行股票价格、执行价格、至到期日的剩余年限、无风险报酬率和股票报酬率的标准差。布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设在期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利，因此，预期红利不是该模型的参数。
【该题针对“B-S模型参数的估计”知识点进行考核】

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