已知F公司股票的市场价格为30元，市场上有以该公司股票为标的的、执行价格为35元的看涨期权。下列关于该期权的叙述中正确的有（　）元。 A、该期权内在价值为－5元　　 B、该期权为虚值期权　　 C、该期权价值等于0 D、如果该期权市场价格为1元，则其时间溢价为1元

尧雨老师

职称：注册会计师

2020-03-07 16:56

正确答案】 BD
【答案解析】内在价值不可能是负值，最低为0，所以选项A是错误的。股票的市场价格30小于期权的执行价格35，所以是虚值期权。选项B是正确的。期权价值=内在价值+时间溢价=0+时间溢价，时间溢价不为0，所以期权价值不等于0。选项C是错误的。如果该期权市场价格为1元，则期权价值=内在价值+时间溢价=0+时间溢价=1。选项D是正确的。
【该题针对“期权的内在价值和时间溢价”知识点进行考核】

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