下列关于看涨期权的说法中，正确的有（　）。 A、如果标的股票价格高于执行价格，多头的价值为正值，空头的价值为负值，金额的绝对值相同 B、如果标的股票价格高于执行价格，多头的价值为正值，空头的价值为负值，金额的绝对值不相同 C、如果标的股票价格低于执行价格，多头和空头双方的到期日价值相等 D、如果标的股票价格低于执行价格，多头和空头双方的到期日价值不相等

朴老师

职称：会计师

2020-03-07 17:08

A、如果标的股票价格高于执行价格，多头的价值为正值，空头的价值为负值，金额的绝对值相同
C、如果标的股票价格低于执行价格，多头和空头双方的到期日价值相等

A、如果标的股票价格高于执行价格，多头的价值为正值，空头的价值为负值，金额的绝对值相同 C、如果标的股票价格低于执行价格，多头和空头双方的到期日价值相等

2020-03-07 17:08:15

你好期权内在价值的大小，取决于期权标的资产的现行市价与期权执行价格的高低，对于看涨期权，股票当前市价为 20 元，看涨期权执行价格为 25 元，则该看涨期权属于虚值期权，虚值期权的内在价值 =0。

2021-06-01 16:35:53

ABCD 【答案解析】多头看涨期权到期日价值＝Max（股票市价－执行价格，0），所以选项A正确；空头看涨期权到期日价值＝－Max（股票市价－执行价格，0），所以选项B正确；多头看跌期权到期日价值＝Max（执行价格－股票市价，0），所以选项C正确；空头看跌期权到期日价值＝－Max（执行价格－股票市价，0），所以选项D正确。

2020-02-23 15:52:13

你好买方可以行权也可以不行权买入1股看涨期权支出期权费10元。股价等于执行价格，如果行权，到期日价值为0 执行净损益－10 还是那10元支出

2021-03-14 06:36:10

ABCD 【答案解析】本题中的组合属于“空头看涨期权＋空头看跌期权”，由于：空头看涨期权净损益＝空头看涨期权到期日价值（即净收入）＋看涨期权价格，空头看跌期权净损益＝空头看跌期权到期日价值（即净收入）＋看跌期权价格，因此：（空头看涨期权＋空头看跌期权）组合净损益＝（空头看涨期权＋空头看跌期权）组合净收入＋（看涨期权价格＋看跌期权价格）＝（空头看涨期权＋空头看跌期权）组合净收入＋期权出售收入，所以，选项A的说法正确；由于（空头看涨期权＋空头看跌期权）组合净收入＝空头看涨期权净收入＋空头看跌期权净收入＝－Max（股票价格－执行价格，0）＋[－Max（执行价格－股票价格，0）]，因此，如果股票价格>执行价格，则：空头看涨期权净收入＋空头看跌期权净收入＝－（股票价格－执行价格）＋0＝执行价格－股票价格；如果股票价格<执行价格，则：空头看涨期权净收入＋空头看跌期权净收入＝0＋[－（执行价格－股票价格）]＝股票价格－执行价格，由此可知，选项B、C的说法正确；进一步分析知道，只有当股票价格和执行价格的差额小于期权出售收入时，组合的净损益才大于0，即才能给投资者带来净收益，所以，选项D的说法正确。

2020-02-23 16:01:10

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