老师请问R=Rf+β*(Rm-Rf,为什么这道量选D 已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%,某项资产的β系数为2,则下列说法正确的是( ) A. 该资产的风险小于市场风险 B. 该资产的风险等于市场风险 C. 该资产的必要收益率为15% D. 该资产所包含的系统风险大于市场组合的风险 题目笔记 纠错 隐藏答案 收藏 参考答案:D 我的答案:C 参考解析: β系数衡量的是系统风险,因此,选项 A.B均不正确;该资产的必要收益率=5%+2×10%=25%,因此,选项C不正确。 [该题针对\"系统风险及其衡量\"知识点进行考核]
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于2020-03-29 13:38 发布 3166次浏览
- 送心意
老江老师
职称: ,中级会计师
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你好
(Rm-Rf)是市场风险收益率
所以D是正确的
2020-03-29 13:40:52
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这里的风险收益率是指 系统风险收益率
2020-06-17 14:38:43
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你好市场组合风险是风险收益-无风险收益率,这25%没问题的,如果在市场组合的基础上考虑系统风险贝塔,那么这个值叫做风险溢价
2019-04-25 09:45:36
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你好,同学。
你这里系数2,也就是大于1,说明该投资风险大于市场风险。
2020-03-31 17:23:34
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你好,因为市场组合的贝塔系数就是1,该资产贝塔系数为2,比市场组合的大,所以风险更大。
2020-06-16 11:17:11
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