老师！可以分析下为要这样列算式吗

文静老师 解答

2020-04-07 20:28

这一题投资组合由A证券和B证券构成，A证券的标准差为12%，投资占50%，B证券的标准差为20%，投资占50%，证券相关系数为0.25。代入资产组合的方差=(标准差1*投资比重1)²加(标准差2*投资比重2)²加2*标准差1*比重1*标准差2*比重2*相关系数=(12%*50%)²加(20%*50%)²加2*12%*50%*20%*50%*0.25=1.66%，标准差是方差平方根=12.88%

有有爱 追问

2020-04-07 22:47

老师，这个差那个差的，到了考试读题都不知道能不能辨别出来用哪个公式哦，

有有爱 追问

2020-04-07 22:47

这里乘以2是什么意思呀

文静老师 解答

2020-04-08 07:31

因为不熟练才这样。所以要先熟悉考点，掌握考点。再做配套练习，下次出同样的题目就会了。熟能生巧。

文静老师 解答

2020-04-08 07:34

因为证券组合风险不能直接求加权平均数，要把相关系数考虑进来，所以要在公式后面加上2*标准差1*比重1*标准差2*比重2*相关系数。这是数学知识推导的，建议直接记住。因为推导过程比这个公式要复杂。