送心意

文静老师

职称高级会计师,中级会计师,会计学讲师

2020-04-07 20:23

资产组合的方差=(标准差1*投资比重1)²加(标准差2*投资比重2)²加2*标准差1*比重1*标准差2*比重2*相关系数。这是教材上风险衡量的公式。

文静老师 解答

2020-04-07 20:28

这一题投资组合由A证券和B证券构成,A证券的标准差为12%,投资占50%,B证券的标准差为20%,投资占50%,证券相关系数为0.25。代入资产组合的方差=(标准差1*投资比重1)²加(标准差2*投资比重2)²加2*标准差1*比重1*标准差2*比重2*相关系数=(12%*50%)²加(20%*50%)²加2*12%*50%*20%*50%*0.25=1.66%,标准差是方差平方根=12.88%

有有爱 追问

2020-04-07 22:47

老师,这个差那个差的,到了考试读题都不知道能不能辨别出来用哪个公式哦,

有有爱 追问

2020-04-07 22:47

这里乘以2是什么意思呀

文静老师 解答

2020-04-08 07:31

因为不熟练才这样。所以要先熟悉考点,掌握考点。再做配套练习,下次出同样的题目就会了。熟能生巧。

文静老师 解答

2020-04-08 07:34

因为证券组合风险不能直接求加权平均数,要把相关系数考虑进来,所以要在公式后面加上2*标准差1*比重1*标准差2*比重2*相关系数。这是数学知识推导的,建议直接记住。因为推导过程比这个公式要复杂。

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