老师，为什么无风险利率与看涨期权价值同向变动？

银行利率上升会导致股市下跌，那为什么无风险利率越高，看涨期权价值越高呢

答： 1）假设股票价值不变，高利率会导致执行价格的现值降低，从而增加看涨期权的价值（价值=股价-执行价格）。 2）投资股票需要占用投资人一定的资金，投资于同样数量的该股票看涨期权需要较少的资金。在高利率的情况下，购买股票持有至到期的成本越大，购买期权的吸引力就越大。 因此，无风险利率越高，看涨期权价值越大，看跌期权反之亦然。

老师，为什么无风险利率与看涨期权价值同向变动？

答： 同学，您好。因为无风险利率相当于是一个折现率，跟执行价格X相关。无风险利率越大，X执行价格越小， 对于看涨期权来说 S-X ,X越小，s-x 越大。所以是同向变动关系。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

货币时间价值价值里面的利率包含了风险性溢价吗？

答： 没有，货币时间价值是无风险无通货膨胀条件下的社会平均资金利润率