老师，为什么无风险利率与看涨期权价值同向变动？

小珂老师

职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师

2020-07-21 14:20

同学，您好。因为无风险利率相当于是一个折现率，跟执行价格X相关。无风险利率越大，X执行价格越小，对于看涨期权来说 S-X ,X越小，s-x 越大。所以是同向变动关系。

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