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李良新老师

职称： 美国金融经济学博士

2020-08-02 13:28

你好，很简单。使用CAPM模型就可以了。解组合方程·。E(ri)=rf+βim(E(rm)-rf)，β=ρ*σx/σm，不懂再问。

春雨 追问

2020-08-02 13:29

是不是联立方程解出来的RF和RM

李良新老师 解答

2020-08-02 13:31

yes。是联立方程解出来的RF和RM

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相关问题讨论
你好，很简单。使用CAPM模型就可以了。解组合方程·。E(ri)=rf%2Bβim(E(rm)-rf)，β=ρ*σx/σm，不懂再问。
2020-08-02 13:28:51
同学好 风险溢酬=(Rm-Rf）有风险的投资工具的报酬率与无风险报酬率的差额称为“风险溢价” 证券市场平均风险报酬率=无风险报酬率%2B（风险报酬率-证券平均报酬率）*贝塔系数
2021-10-02 22:36:33
我们要计算一个由股票甲和股票乙组成的股票组合的预期收益率。 已知股票甲的期望报酬率、B系数和与股票组合的相关系数，以及股票乙的期望报酬率和B系数。 我们将使用资本资产定价模型 (CAPM) 来达到这个目的。 假设无风险利率为 Rf，股票甲的期望收益率为 E(Ri1)，股票乙的期望收益率为 E(Ri2)，市场组合的收益率为 Rm。 CAPM 公式为： E(Ri) = Rf %2B βi × (Rm - Rf) 这里，E(Ri) 是第 i 种股票的预期收益率，βi 是第 i 种股票的B系数，Rm 是市场组合的收益率，Rf 是无风险利率。 从题目条件可知，股票甲的期望报酬率 E(Ri1) = 22% 和 B系数 β1 = 1.3。 股票乙的期望报酬率 E(Ri2) = 16% 和 B系数 β2 = 0.9。 股票组合与股票甲的相关系数ρ12 = 0.65。 我们可以使用以上信息来计算无风险利率和股票市场组合的收益率。 计算结果为：无风险利率 Rf = 2.5%，股票市场组合的收益率 Rm = 17.5% 所以，根据资本资产定价模型，无风险报酬率和股票市场组合的报酬率分别为 2.5% 和 17.5%。
2023-11-10 09:48:31
你好，同学。 你的贝塔系数呢
2020-04-05 17:20:33
市场风险溢价=RM-RF=市场的平均收益-无风收益率 市场平均溢价就是整个市场的收益水准，风险是超出无风险部分的收益的啊
2020-04-16 09:26:14
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