求AB证券组合标准差,这个我会,假如将A的风险系数改为0.3,B的风险系数为0.1,那这个组合的标准差怎样做?
小雨
于2020-10-21 08:57 发布 1301次浏览
- 送心意
李良新老师
职称: 美国金融经济学博士
2020-10-21 09:00
你会就OK。标准差和风险系数无关,用方差和相关系数代入公式计算,你会的
相关问题讨论
您好,我这边看不到您说的这个组合。您再发一下吧
2019-08-27 06:21:41
可以 用标准离差率来衡量的了
2018-07-26 08:02:39
你好
概率是不可以衡量的,其他的都可以衡量风险
2022-03-25 14:43:54
标准差是衡量风险的
也就是标准差越大,风险越大
风险越大,要求的收益率越高
C前半句是对的,亏损更大错误
2019-08-01 10:28:59
你好,同学。
是的,要用标准差/期望值来衡量。
期望值相同方差和标准差都可以
2020-04-08 16:51:00
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