送心意

李良新老师

职称美国金融经济学博士

2020-10-21 09:00

你会就OK。标准差和风险系数无关,用方差和相关系数代入公式计算,你会的

小雨 追问

2020-10-21 09:02

能否具体把计算过程写给我看看

李良新老师 解答

2020-10-21 09:04

按你会的一样做求AB证券组合标准差,套公式

小雨 追问

2020-10-21 09:10

原题的答案是如下图,但相差系数A为0.3,B为0.1时,怎么做?

李良新老师 解答

2020-10-21 09:12

AB相关系数只有一个,把旧的相关系数替换为新的,其他不动即可

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相关问题讨论
您好,我这边看不到您说的这个组合。您再发一下吧
2019-08-27 06:21:41
可以 用标准离差率来衡量的了
2018-07-26 08:02:39
你好 概率是不可以衡量的,其他的都可以衡量风险
2022-03-25 14:43:54
标准差是衡量风险的 也就是标准差越大,风险越大 风险越大,要求的收益率越高 C前半句是对的,亏损更大错误
2019-08-01 10:28:59
你好,同学。 是的,要用标准差/期望值来衡量。 期望值相同方差和标准差都可以
2020-04-08 16:51:00
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