送心意

李良新老师

职称美国金融经济学博士

2020-10-21 09:00

你会就OK。标准差和风险系数无关,用方差和相关系数代入公式计算,你会的

小雨 追问

2020-10-21 09:02

能否具体把计算过程写给我看看

李良新老师 解答

2020-10-21 09:04

按你会的一样做求AB证券组合标准差,套公式

小雨 追问

2020-10-21 09:10

原题的答案是如下图,但相差系数A为0.3,B为0.1时,怎么做?

李良新老师 解答

2020-10-21 09:12

AB相关系数只有一个,把旧的相关系数替换为新的,其他不动即可

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