送心意

Irise Zheng

职称税务师,中级会计师,初级会计师,CPA专业阶段除战略外,已通过,证券从业资格证,导游证

2021-02-08 09:51

您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待

Irise Zheng 解答

2021-02-08 10:01

同学:您好!
CU=(上行概率*CUU+下行概率*CUD)/(1+R):这个是风险中性原理
 CU=上行股价-执行价格:这个是套期保值原理
但2无论用哪一个,只要已知条件够,最终算出来的期权价值是一样的

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