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萱萱老师

职称： 中级会计师

2021-03-30 20:54


σp是组合的标准差、σi是某资产标准差、Wi是某资产的权重、ρ是相关系数
当相关系数=1时，组合标准差σp=W1σ1+W2σ2，由于是等比例投资，此时W1=W2=0.5，所以，组合标准差=0.5*σ1+0.5*σ2，整理一下就是答案的形式。

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