谁能解释一下，选项C

文静老师 解答

2021-04-08 07:12

根据以上可知某资产的风险收益率=β* 市场风险收益=β*(市场平均收益率-无风险收益率)
β=某资产的风险收益率/(市场平均收益率-无风险收益率)

香蕉嚓茶 追问

2021-04-08 07:19

老师Rp这个字母书里没有，他代表什么意思

文静老师 解答

2021-04-08 07:26

资产的风险收益率，也就是题目中的投资组合收益率

香蕉嚓茶 追问

2021-04-08 07:39

老师Rp=R么，是必要收益率么？

文静老师 解答

2021-04-08 08:11

不是的，是风险收益率=必要收益率-无风险收益率

香蕉嚓茶 追问

2021-04-08 11:53

老师必要收益率的组合是R=Rf+贝塔（Rm市场组合收益率收益率-Rf无风险收益率），那么风险收益率=（Rm-Rf）=Rp么？

文静老师 解答

2021-04-08 11:55

风险收益率应该=β*（Rm-Rf）=Rp，同学

香蕉嚓茶 追问

2021-04-08 11:56

老师，风险收益率要考虑贝塔，那么风险收益率Rp=贝塔（Rm-Rf）么？，求贝塔就用Rp/（Rm-Rf）么

香蕉嚓茶 追问

2021-04-08 11:58

老师，风险收益率应该把贝塔考虑进去，才是完整的风险收益率，如果单独的Rm-Rf=市场风险溢酬对吧，不叫风险收益率。

文静老师 解答

2021-04-08 15:08

风险溢酬就是风险收益率，单项资产的风险收益率=β*市场风险收益率，即Rp=β*（Rm-Rf）

文静老师 解答

2021-04-08 15:09

单独的Rm-Rf=市场风险溢酬也是市场风险收益率，因为市场风险收益率/市场风险收益率=1，β=1，所以上面没有β

香蕉嚓茶 追问

2021-04-08 17:30

好的老师，谢谢

文静老师 解答

2021-04-08 18:01

不客气，没什么问题五星好评哦