老师,这个详细的计算列示怎么计算的?最后求出r
静
于2021-04-18 06:37 发布 515次浏览
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- 送心意
Bert老师
职称: 注册会计师,初级会计师
2021-04-18 09:28
同学你好,
这里涉及的知识点是插值法,这道题比较特殊,我们选用10%代入正好是1000,如果换个题目,假设我们选择9%得出1100,选择10%得出960,则插值法就是(i-9%)/(1000-960)=(10%-9%)/(1100-960),得出i即可。
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同学你好,
这里涉及的知识点是插值法,这道题比较特殊,我们选用10%代入正好是1000,如果换个题目,假设我们选择9%得出1100,选择10%得出960,则插值法就是(i-9%)/(1000-960)=(10%-9%)/(1100-960),得出i即可。
2021-04-18 09:28:25
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将5%和4%带进去测试
5%---A
r-----107万
4%----B
(r-5%)/(107-A)=1%/(A-B)
2018-08-31 14:17:55
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你好,你可以参照这个例题学习
【例·计算分析题】某5年期债券,2012年2月1日发行,面值1 000元,票面利率10%,半年付息1次,发行价格为1 100元。要求计算其到期收益率。
『正确答案』
假设半年的到期收益率为i,则有:
1100=1000×10%/2×(P/A,i,10)+1000×(P/F,i,10)
即:1100=50×(P/A,i,10)+1000×(P/F,i,10)
当i=4%时:50×(P/A,4%,10)+1000×(P/F,4%,10)=1081.15
当i=3%时:50×(P/A,3%,10)+1000×(P/F,3%,10)=1170.61
采用内插法可以得出:(i-3%)/(4%-3%)=(1100-1170.61)/(1081.15-1170.61)
解得:i=3.79%。
即该债券的报价年到期收益率为:3.79%×2=7.58%。
如果要求计算有效年到期收益率,则可计算如下:
有效年到期收益率=(1+3.79%)2-1=7.72%
2018-06-20 22:17:41
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你好,首先去看债券是溢价发行还是折价发行。折价发行实际利率大于票面利率。溢价发行,实际利率小于票面利率。因为这道题是折价发行,所以选择利率的时候要比实际票面利率高。然后运用插值法去算利率。
2020-02-06 22:07:17
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这是高次方,计算器计算
2020-07-06 21:42:03
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