某公司预计3个月后需借入一笔3月期500万欧洲美元贷款，公司经理预测市场利率将上升，因此买进了500万美元3个月对6个月远期利率协议，即3个月后开始计算的3个月利息。协议利率为 7.75%，参考利率为LIBOR7.68%。3个月后市场利率(LIBOR)上升 为8.5%。计算远期利率协议清算日公司收付款。如果以8.5%借入500万欧洲美元，加上述远期利率协议收付数，其综合借款成本是多少？

阳止贰一

于2021-05-20 16:55 发布   1498次浏览

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