这道题怎么做?a.b如何理解恒等于1啥意思
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于2021-08-24 21:31 发布 1419次浏览
- 送心意
文静老师
职称: 高级会计师,中级会计师,会计学讲师
2021-08-24 21:48
同学,你好
1.A的意思是说贝塔系数不会小于或等于0,这一点是不正确的,需要具体问题具体分析,绝大多数的β系数是大于0的,极个别资产的β系数是负数,无风险资产的贝塔系数等于0。
2.选项B某资产的β系数=某资产收益率与市场组合收益率的相关系数×该资产收益率的标准差/市场组合收益率的标准差
将某资产换成市场组合,得:市场组合的β系数=市场组合收益率与市场组合收益率的相关系数×该市场组合收益率的标准差/市场组合收益率的标准差=市场组合收益率与市场组合收益率的相关系数
本身和本身是完全正相关的,即相关系数是等于1的,所以,市场组合的β是等于1的。
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文静老师 解答
2021-08-24 21:49