某种证券的价格服从参数u=0.12和波动参数为0.24的几何布朗运动。如果该证券的当前价格是40，那么对于一个还有四个月才到期，执行价是k=42的看涨期权，它会被执行的概率有多大

这里的执行价格的现值为什么不是用执行价格➗(1+0.04)^0.25？

答： 你这里年利率是4%，季度利率1%， 你这不考虑这样换算，你这并没有计算一年，不需要这样去开方

某种证券的价格服从参数u=0.12和波动参数为0.24的几何布朗运动。如果该证券的当前价格是40，那么对于一个还有四个月才到期，执行价是k=42的看涨期权，它会被执行的概率有多大

答： 你好，这个注会不考 可以参考：套用BS公式里面的N(d2),把里面的无风险利率r换成股票的预期收益mu就可以了，在你的例子里面就是0.12

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

期权平价定理，假如看涨看跌期权的执行价格不相同，那怎么用平价定理的？C-P=S-PV(X)

答： 你好，这个公式是，看涨期权价格-看跌期间价格=现行市价-执行价格的现值，是这样理解的。