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何何老师

职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师,审计师,税务师

2022-04-09 14:15

参考答案：（1）看涨期权的股价上行时到期日价值=40×（1+25%）-45=5（元）
2%=上行概率×25%+（1-上行概率）×（-20%）
即：2%=上行概率×25%-20%+上行概率×20%
则：上行概率=0.4889
由于股价下行时到期日价值=0
所以，看涨期权价值=（5×0.4889+0.5111×0）/（1+2%）=2.4（元）
看跌期权价值=45/（1+2%）+2.4-40=6.52（元）
（2）当股价大于执行价格时：
组合净损益=-（股票市价-45）+（2.5+6.5）
根据组合净损益=0，可知，股票市价=54（元）
当股价小于执行价格时：
组合净损益=-（45-股票市价）+9
根据组合净损益=0，可知，股票市价36（元）
所以，确保该组合不亏损的股票价格区间为36~54元。
如果6个月后的标的股票价格实际上涨20%，即股票价格为40×（1+20%）=48（元），则：
组合净损益=-（48-45）+9=6（元）。

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