1有一面值为1000元的债券，票面利率为8%，每年支付一次利息，5年到期若当前市场利率为8%，则该债券的交易价格为多少?若买入后，市场利率上升到10%，计算该债券的久期和凸性，及基于久期和凸性的债券价值的变化值分别是多少? 2.某债券组合中共包含两种债券，其久期分别为5年和9年，如果此债券组合的久期为7年，则两种债券在债券组合中的比重分别是多少? 3有一张到期期限为10年的零息债券，假设10年期即期利率为12%，利率的波动性为08%，则该债券价格的波动率为多少? 5.某投资组合共包含三种资产ABC其初始价格分别为8元10元和12元，数量分别为100100200假设资产的价格随着市场环境的变化未来涨、跌和保持不变的概率均为(0.20305)资产ABC相应的资产价格分别为(9758)(10.29.910和(1410812)试计算:(1)三种资产各自的预期收益率和标准差; (2)若已知Pa8=02，Pc=08Psc=-0.5，则该投资组合的预期收益

等待的毛豆

于2022-04-11 16:14 发布   3938次浏览

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