文成公司s个月后需要一笔资金，金额1000万美元，为期6个目，公司财务经理预测届时利率将上升，因此为锁定其资金成本，该公司向银行买入“3x9FRA”以锁定利率。如果报价的协议固定利率为： , U 3个月后市场利率果然上涨，6个月期的市场利率为6%，则文成公司在清算日交割的结算金是多少？这笔借款的最终利率成本是多少？如果市场利率下跌到4%呢？

leon老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

2022-09-06 11:06

您好，结算金=[（6%-U）*1000*180/360]/（1+6%*180/360）
锁定的最终利率成本就是协议利率U
如果利率下跌到4%，则由文成公司向银行支付利率差额[（U-4%）*1000*180/360]/（1+4%*180/360）

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