第三问：x，y，z构成的投资组合的必要收益率，直接算出来三个股票构成的贝塔系数=20%x1.8+40%x1.2+40%*1.2x0.6=1.128，然后用资本资产定价模型公式带入，等于无风险收益率+贝塔系数x（市场平均收益率-无风险收益率）=3%+1.128x（8%-3%）=8.64%，这样算也可以吧？

007 追问

2022-11-26 16:18

但是老师讲课说不能这样算，具体的我不明白为什么不可以

朱小慧老师 解答

2022-11-26 16:24

可以这样计算的呀 

007 追问

2022-11-26 16:38

预科班第二章风险与收益（3）里边，大概在1小时12分左右是按答案讲的，到16分钟15秒往后是说的不能按资本资产定价模型直接做，没法做

朱小慧老师 解答

2022-11-26 16:53

因为需要求出组合的贝塔系数  所以不是直接计算的吧 

朱小慧老师 解答

2022-11-26 16:54

同学  我这边只是负责答疑的老师   课件看不到  抱歉

朱小慧老师 解答

2022-11-26 17:00

但是你这样计算是没有错误的哈

007 追问

2022-11-26 17:02

好的，算的没错都中了，谢谢

朱小慧老师 解答

2022-11-26 17:19

不客气 麻烦对我的回复进行评价 谢谢