欧式期权多期二叉树的参数u和d及其风险概率要怎么计算啊?
平淡的电源
于2022-12-07 11:10 发布 1231次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2022-12-07 11:10
二叉树期权定价模型中的u和d的计算公式 u:上行乘数=1+上升百分比 d:下行乘数=1-下降百分比 期权价格=上行概率×Cu/(1+r)+下行概率×Cd/(1+r) 其中: 上行概率=(1+r-d)/(u-d)
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二叉树期权定价模型中的u和d的计算公式 u:上行乘数=1%2B上升百分比 d:下行乘数=1-下降百分比 期权价格=上行概率×Cu/(1%2Br)%2B下行概率×Cd/(1%2Br) 其中: 上行概率=(1%2Br-d)/(u-d)
2022-12-07 11:10:33

学员你好,老师做完发你哦
2022-03-15 19:27:04

您好,这个是属于固有风险的,你这两个
2023-05-14 18:13:55

是的。你问的这个问题是银行金融银行的吧
2018-04-17 17:49:01

http://www.chinaacc.com/new/287_289_201104/15wa515402595.shtml 看看这里对你有帮助
2015-11-23 21:08:00
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