为什么说最优市场组合包含了所以风险资产按照其市值加权的比例？

王超老师

职称：注册会计师,中级会计师

2023-06-01 10:08

你好

举一个例子吧，
例如一个人购买100块证券，他用10块钱购买A证券，组合中A比例是10%,整个市场只有100人，那么就有100个人每人用10块钱购买A证券,90块钱购买其他证券。此时市场总市值是1万块，而A证券总市值是1000块，占总市值的10％，可以看到刚好和个人投资者的组合10％的比例一模一样。

作者：Excelsior
链接：https://www.zhihu.com/question/57015073/answer/1908630323
来源：知乎
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权，非商业转载请注明出处。

你好举一个例子吧，例如一个人购买100块证券，他用10块钱购买A证券，组合中A比例是10%,整个市场只有100人，那么就有100个人每人用10块钱购买A证券,90块钱购买其他证券。此时市场总市值是1万块，而A证券总市值是1000块，占总市值的10％，可以看到刚好和个人投资者的组合10％的比例一模一样。作者：Excelsior 链接：https://www.zhihu.com/question/57015073/answer/1908630323 来源：知乎著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权，非商业转载请注明出处。

2023-06-01 10:08:01

这个是反比的，同学

2019-07-07 22:14:20

这个的话，是容易产生歧义，感觉题目出的不严谨。我偏向于，甲比上其他的哦

2020-04-04 11:37:14

市场风险溢价=RM-RF=市场的平均收益-无风收益率市场平均溢价就是整个市场的收益水准，风险是超出无风险部分的收益的啊

2020-04-16 09:26:14

股票的平均风险收益率到底是RM-RF.还是RF？前面有老师总结如下老师给您总结一下资本资产定价模型中参数的各种叫法，这是老师从历年考题中总结出来的，您需要仔细看一下。 (1)(Rm-Rf)的常见叫法有：市场风险溢酬、风险价格、平均风险收益率、平均风险补偿率、股票市场的风险附加率、股票市场的风险收益率、市场组合的风险收益率、市场组合的风险报酬率、证券市场的风险溢价率、市场风险溢价、证券市场的平均风险收益率、证券市场平均风险溢价等。 (2)β (Rm-Rf)的常见名称有：某种股票的风险收益率、某种股票的风险报酬率、某种股票的风险补偿率。 (3)Rm的常见叫法有：平均风险股票的“要求收益率”、平均风险股票的“必要收益率”、平均股票的要求收益率、市场组合要求的收益率、股票市场的平均收益率、市场平均收益率、平均风险股票收益率、证券市场平均收益率、市场组合的平均收益率、市场组合的平均报酬率、市场组合收益率、股票价格指数平均收益率、股票价格指数的收益率、证券市场组合平均收益率、所有股票的平均收益率等。但我觉得老师说了这么一长串，是不是可以总结为，如果表述为风险收益或是风险溢价，风险补偿，就是RM-RF？如果前面没有上风险两个字的收益率，就是RM？我觉得这道题股票的平均风险收益率就是RM-RF，而且前面老师给出这么多种叫法，也没有和这道题能完全对得上的。

2016-04-04 16:48:23

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