市场风险溢价=11.98%-4%=7.98% 这里为什么不去除该股票的贝塔系数1.5 ?请解析,谢谢!
梦
于2023-08-03 21:25 发布 794次浏览
- 送心意
wu老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2023-08-03 21:35
你好
这些股票是能代表股票市场平均风险的股票,所以计算出的收益率,是股票市场平均风险必要报酬率。也就是Rm
现在计算市场风险溢价,就是Rm-Rf。就是市场组合的平均报酬率超过无风险那部分,就是风险带来的溢价
相关问题讨论

你好
这些股票是能代表股票市场平均风险的股票,所以计算出的收益率,是股票市场平均风险必要报酬率。也就是Rm
现在计算市场风险溢价,就是Rm-Rf。就是市场组合的平均报酬率超过无风险那部分,就是风险带来的溢价
2023-08-03 21:35:04

必要报酬率=无风险报酬率%2B(平均风险资产报酬率-无风险报酬率)*β
2021-12-27 16:32:59

你好,题目是错误的。
2019-06-23 09:57:45

C,β为1.6表明了该股票的系统风险,如果让投资人承担这样的风险,根据CAPM,理论上投资者要求获得20%的收益率: Ke=Rf+β(Rm-Rf)=4%+1.6×10%=20% 但是现在,如果投资者根据当前的股票实际价格买入的话,预期可以获得的收益率只有15%,所以当前股票价格被高估了。
2024-01-13 12:10:37

您好!
有具体的试题吗?
2022-05-31 08:43:19
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
梦 追问
2023-08-03 21:38
wu老师 解答
2023-08-03 21:38