股票甲和股票乙组成的股票组合。已知股票甲的期望报酬率是22%，B系数是1.3，与股票组合的相关系 数是0.65；股票乙的期望报酬率是16%，B系数是0.9，要求：根据资本资产定价模型，计算无风险报酬率 和股票市场组合的报酬率。

股票甲和股票乙组成的股票组合。已知股票甲的期望报酬率是22%，B系数是1.3，与股票组合的相关系数是0.65；股票乙的期望报酬率是16%，B系数是0.9，要求：根据资本资产定价模型，计算无风险报酬率和股票市场组合的报酬率。

答： 我们要计算一个由股票甲和股票乙组成的股票组合的预期收益率。 已知股票甲的期望报酬率、B系数和与股票组合的相关系数，以及股票乙的期望报酬率和B系数。 我们将使用资本资产定价模型 (CAPM) 来达到这个目的。 假设无风险利率为 Rf，股票甲的期望收益率为 E(Ri1)，股票乙的期望收益率为 E(Ri2)，市场组合的收益率为 Rm。 CAPM 公式为： E(Ri) = Rf %2B βi × (Rm - Rf) 这里，E(Ri) 是第 i 种股票的预期收益率，βi 是第 i 种股票的B系数，Rm 是市场组合的收益率，Rf 是无风险利率。 从题目条件可知，股票甲的期望报酬率 E(Ri1) = 22% 和 B系数 β1 = 1.3。 股票乙的期望报酬率 E(Ri2) = 16% 和 B系数 β2 = 0.9。 股票组合与股票甲的相关系数ρ12 = 0.65。 我们可以使用以上信息来计算无风险利率和股票市场组合的收益率。 计算结果为：无风险利率 Rf = 2.5%，股票市场组合的收益率 Rm = 17.5% 所以，根据资本资产定价模型，无风险报酬率和股票市场组合的报酬率分别为 2.5% 和 17.5%。

老师风险溢酬等于证券市场平均风险报酬率吗？证券市场风险报酬率不是风险报酬率吗？

答： 同学好 风险溢酬=(Rm-Rf）有风险的投资工具的报酬率与无风险报酬率的差额称为“风险溢价” 证券市场平均风险报酬率=无风险报酬率%2B（风险报酬率-证券平均报酬率）*贝塔系数

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

目前市场组合风险溢酬为6%，无风险报酬率为5%，市场组合的资金报酬率是多少，怎么算

答： 你好，同学。 你的贝塔系数呢