老师,该月只有收汇金额,这个银行回单上没有体现收 问
可按人民银行公布的月末或月初汇率 答
老师 1冲平暂估入库(红字)借:原材料贷 应付账款2, 问
您好,这27万全部是上年的成本吗? 答
你好,老师,我现在要注销一个公司,要求我5月份之前做 问
那个在4月做费用就行。还是要申报2季度的 答
老师好 我填报利润表季报时营业外收入是卖二手设 问
你好 不填写 这个属于处置非流动资产收益 答
老师,您好!25年汇算清缴退回了所得税,我做了一个分 问
汇算退税 借:应交税费-所得税 贷:利润分配-未分配利润 借:银行存款 贷:应交税费-所得税 答

股票甲和股票乙组成的股票组合。已知股票甲的期望报酬率是22%,B系数是1.3,与股票组合的相关系数是0.65;股票乙的期望报酬率是16%,B系数是0.9,要求:根据资本资产定价模型,计算无风险报酬率和股票市场组合的报酬率。
答: 我们要计算一个由股票甲和股票乙组成的股票组合的预期收益率。 已知股票甲的期望报酬率、B系数和与股票组合的相关系数,以及股票乙的期望报酬率和B系数。 我们将使用资本资产定价模型 (CAPM) 来达到这个目的。 假设无风险利率为 Rf,股票甲的期望收益率为 E(Ri1),股票乙的期望收益率为 E(Ri2),市场组合的收益率为 Rm。 CAPM 公式为: E(Ri) = Rf %2B βi × (Rm - Rf) 这里,E(Ri) 是第 i 种股票的预期收益率,βi 是第 i 种股票的B系数,Rm 是市场组合的收益率,Rf 是无风险利率。 从题目条件可知,股票甲的期望报酬率 E(Ri1) = 22% 和 B系数 β1 = 1.3。 股票乙的期望报酬率 E(Ri2) = 16% 和 B系数 β2 = 0.9。 股票组合与股票甲的相关系数ρ12 = 0.65。 我们可以使用以上信息来计算无风险利率和股票市场组合的收益率。 计算结果为:无风险利率 Rf = 2.5%,股票市场组合的收益率 Rm = 17.5% 所以,根据资本资产定价模型,无风险报酬率和股票市场组合的报酬率分别为 2.5% 和 17.5%。
老师风险溢酬等于证券市场平均风险报酬率吗?证券市场风险报酬率不是风险报酬率吗?
答: 同学好 风险溢酬=(Rm-Rf)有风险的投资工具的报酬率与无风险报酬率的差额称为“风险溢价” 证券市场平均风险报酬率=无风险报酬率%2B(风险报酬率-证券平均报酬率)*贝塔系数
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
目前市场组合风险溢酬为6%,无风险报酬率为5%,市场组合的资金报酬率是多少,怎么算
答: 你好,同学。 你的贝塔系数呢

