假设欧洲债券市场上有A和B两种债券,面值都是1000元,A是1年零息债券,目前的市场价格为944.38元;B为2年期零息债券,目前的市场价格为857.34元;1年付息一次,下一次付息在一年以后,目前的市场价格为951.24元,A种债券的到期收益率为( );B种债券的到期收益率为(
和谐的魔镜
于2023-11-30 10:30 发布 507次浏览
- 送心意
苏达老师
职称: 中级会计师
2023-11-30 10:35
到期收益率的计算公式为:
到期收益率 = (债券面值 / 债券市场价格) + (债券利息 / 债券市场价格) - 债券的到期收益率
这个公式可以帮助我们找到债券的到期收益率,使得未来的现金流现在值(即市场价格)等于未来现金流的现值。
对于A种债券(1年零息债券),面值为1000元,市场价格为944.38元。
对于B种债券(2年期零息债券),面值为1000元,市场价格为857.34元,下次付息在一年后,市场价格为951.24元。
接下来,我们将使用上述公式来计算A和B两种债券的到期收益率。
计算结果为:A种债券的到期收益率为 0.5589%。
B种债券的到期收益率为 0.6248%。
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到期收益率的计算公式为:
到期收益率 = (债券面值 / 债券市场价格) %2B (债券利息 / 债券市场价格) - 债券的到期收益率
这个公式可以帮助我们找到债券的到期收益率,使得未来的现金流现在值(即市场价格)等于未来现金流的现值。
对于A种债券(1年零息债券),面值为1000元,市场价格为944.38元。
对于B种债券(2年期零息债券),面值为1000元,市场价格为857.34元,下次付息在一年后,市场价格为951.24元。
接下来,我们将使用上述公式来计算A和B两种债券的到期收益率。
计算结果为:A种债券的到期收益率为 0.5589%。
B种债券的到期收益率为 0.6248%。
2023-11-30 10:35:01

计算公式应该是这样100/5*5.2=104
2023-06-29 18:48:55

同学,你好
整理好了发您
2024-07-06 15:47:38

您好,到期收益率X,价格等于未来现金流量的现值
975.13 = 1000*(P/F,X,3)%2B1000*9%*(P/A,X,3)
再利用题中已知的条件用插值法求X
2023-11-29 22:16:19

您好,正在为您解答
2023-05-25 20:54:03
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