假设欧洲债券市场上有A和B两种债券，面值都是1000元，A是1年零息债券，目前的市场价格为944.38元;B为2年期零息债券，目前的市场价格为857.34元；1年付息一次，下一次付息在一年以后，目前的市场价格为951.24元，A种债券的到期收益率为（ ）；B种债券的到期收益率为（

到期收益率的计算公式为：
到期收益率 = (债券面值 / 债券市场价格) + (债券利息 / 债券市场价格) - 债券的到期收益率
这个公式可以帮助我们找到债券的到期收益率，使得未来的现金流现在值（即市场价格）等于未来现金流的现值。

对于A种债券（1年零息债券），面值为1000元，市场价格为944.38元。
对于B种债券（2年期零息债券），面值为1000元，市场价格为857.34元，下次付息在一年后，市场价格为951.24元。

接下来，我们将使用上述公式来计算A和B两种债券的到期收益率。

计算结果为：A种债券的到期收益率为 0.5589%。
B种债券的到期收益率为 0.6248%。