17.(15.0分)2年期国债票面利率为6.7%,面值为100元，价 格为100.73元，到期收益率为6.3%，一年支付一次利息。该债 券的金额持续期、比率持续期、修正持续期分别为多少?

姜再斌 老师 解答

2023-12-20 09:45

你好，本题计算分析：
已知：2年期国债票面利率为6.7%,面值为100元，价格为100.73,到期收益率为6.3%,一年支付一次利息。该债券的金额持续期、比率持续期、修正持续期分为多少
则有：年利息100*6.7%=6.7  
持续期= [(6.7× 1) / (1 + 6.3%)^1] + [(6.7× 2) / (1 + 6.3%)^2]

姜再斌 老师 解答

2023-12-20 09:46

稍后再续，请耐心等待

姜再斌 老师 解答

2023-12-20 20:00

债券的金额持续期
= [(6.7× 1) / (1 + 6.3%)^1] + [(6.7× 2) / (1 + 6.3%)^2+2*100/(1 + 6.3%)^2]/100.73=1.92年
比率持续期=0.067/0.063=1.06年
修正持续期=1.92/(1+6.3%)=1.81年