送心意

小小霞老师

职称初级会计师

2024-03-20 22:33

你好,
我们要计算某股票与市场组合之间的协方差以及该股票的β系数。
首先,我们需要了解协方差和β系数的概念及其计算方法。
协方差是一个衡量两个变量如何一起变动的统计量。
如果两个变量的协方差为正,那么它们倾向于一起增加或减少;
如果为负,则一个变量增加时另一个变量可能减少,反之亦然。
协方差的计算公式为:
协方差 = 相关系数 × 股票收益率的标准差 × 市场组合收益率的标准差
β系数是一个衡量股票收益率与市场组合收益率之间关系的指标。
它表示当市场组合收益率变动1%时,股票收益率预期变动的百分比。
β系数的计算公式为:
β系数 = 协方差 / 市场组合收益率的标准差的平方
根据题目,股票收益率的标准差为0.75,市场组合收益率的相关系数为0.4,市场组合收益率的标准差为0.35。
将这些值代入上述公式,我们可以得到协方差和β系数的值。
计算结果为:协方差是 0.105,β系数为 0.8571。
所以,该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差为 0.105,β系数为 0.8571。
协方差举例:
假设我们有两个变量:A和B。
A的变动范围是-10到10,B的变动范围是-5到5。
如果A和B的变动趋势完全一致,即A增加时B也增加,A减少时B也减少,那么它们的协方差为正。
如果A和B的变动趋势完全相反,即A增加时B减少,A减少时B增加,那么它们的协方差为负。
协方差的具体数值表示了A和B一起变动的程度,数值越大表示它们一起变动的趋势越明显。

上传图片  
相关问题讨论
你好, 我们要计算某股票与市场组合之间的协方差以及该股票的β系数。 首先,我们需要了解协方差和β系数的概念及其计算方法。 协方差是一个衡量两个变量如何一起变动的统计量。 如果两个变量的协方差为正,那么它们倾向于一起增加或减少; 如果为负,则一个变量增加时另一个变量可能减少,反之亦然。 协方差的计算公式为: 协方差 = 相关系数 × 股票收益率的标准差 × 市场组合收益率的标准差 β系数是一个衡量股票收益率与市场组合收益率之间关系的指标。 它表示当市场组合收益率变动1%时,股票收益率预期变动的百分比。 β系数的计算公式为: β系数 = 协方差 / 市场组合收益率的标准差的平方 根据题目,股票收益率的标准差为0.75,市场组合收益率的相关系数为0.4,市场组合收益率的标准差为0.35。 将这些值代入上述公式,我们可以得到协方差和β系数的值。 计算结果为:协方差是 0.105,β系数为 0.8571。 所以,该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差为 0.105,β系数为 0.8571。 协方差举例: 假设我们有两个变量:A和B。 A的变动范围是-10到10,B的变动范围是-5到5。 如果A和B的变动趋势完全一致,即A增加时B也增加,A减少时B也减少,那么它们的协方差为正。 如果A和B的变动趋势完全相反,即A增加时B减少,A减少时B增加,那么它们的协方差为负。 协方差的具体数值表示了A和B一起变动的程度,数值越大表示它们一起变动的趋势越明显。
2024-03-20 22:33:11
你好,这也是有可能的,平滑法也是一种预测方法,公式是基期实际销售量乘指数加上预测销售量乘1-指数
2021-10-05 22:27:21
1个人觉得没有什么本质区别的 2学堂有职称考试的题库 3听完必过班后,后期还会有习题精讲班,建议学习一下。 最后祝您学习愉快,工作顺利!
2018-02-08 13:06:15
你好;    协方差在概率论和统计学中用于衡量两个变量的总体误差。    1、协方差是一个用于测量投资组合中某一具体投资项目相对于另一投资项目风险的统计指标,正数说明两个项目一个收益率上升,另一个也上升,收益率呈同方向变化。如果是负数,则一个上升另一个下降,表明收益率是反方向变化。协方差的绝对值越大,表示这两种资产收益率关系越密切;绝对值越小表明这两种资产收益率的关系越疏远。2、由于协方差比较难理解,所以将协方差除以两个投资方案投资收益率的标准差之积,得出一个与协方差具有相同性质却没有量化的数。这个数就是相关系数。计算公式为相关系数=协方差/两个项目标准差之积。 
2022-12-12 10:30:17
你好 白条是什么意思——没有正规发票。纸上写的收条、欠条一类的。 背书是企业将收到的银行汇票等票据又转让给其他的企业
2020-06-01 14:10:44
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...