老师，这道题看了答案也不知道怎么算，麻烦老师详细的解答一下，实在是小白

CC橙老师 解答

2024-04-16 22:55

又β系数＝某项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率＝[β×（Rm－Rf）]/（Rm－Rf），所以如果整个市场投资组合的风险收益率上升5％，则该项资产风险收益率将上升5％×0.4＝0.02