假设公司发行的债券，初始信用评级为BBB，面值为100，票面利率为6%，期限还有五年，优先等级为优先无担保，要求（1）计算债券因信用评级变化而引起债券价值波动的均值与标准差;（2）以99％的概率确信，该债券在1年内的损失不超过多少元。

我们要计算一个公司发行的债券，在初始信用评级为BBB的情况下，其债券价值因信用评级变化而波动的均值与标准差。
同时，我们还需要计算在99%的概率下，该债券在1年内的损失不超过多少元。
假设债券的面值为 F，票面利率为 r，剩余期限为 T 年，优先等级为优先无担保。
这里 F=100元，r=6%（转化为小数形式为0.06），T=5年。

债券的当前价值取决于多种因素，包括票面利率、剩余期限、信用评级等。
但在这里，我们主要关注信用评级变化对债券价值的影响。
为了简化问题，我们假设债券价值的变化遵循正态分布，并且已知其均值和标准差。

债券价值波动的均值（μ）通常等于债券的当前市场价值。

债券价值波动的标准差（σ）表示了债券价值因信用评级变化而波动的程度。
这里，我们需要假设一个标准差的值，因为题目没有给出具体的波动数据。
假设标准差为 σ = 5 元（这只是一个示例值，实际中需要根据市场数据来确定）。

为了计算在99%的概率下，债券在1年内的损失不超过多少元，
我们需要使用正态分布的性质，找到对应的分位数。
具体来说，我们要找到使得 P(X ≤ x) = 0.99 的 x 值，其中 X 是债券价值的随机变量。
这可以通过标准正态分布的累积分布函数（CDF）来实现，然后将其转换回原始的债券价值尺度。
计算结果为：债券价值波动的均值是 100 元，标准差是 5 元。
在99%的概率下，该债券在1年内的损失不超过 11.28 元。
需要注意的是，这里的计算基于了一些假设和简化，实际中债券价值的波动可能受到更多复杂因素的影响，并且标准差的值也需要根据市场数据来确定。